PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZIU.TO с VCE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZIU.TO с VCE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P/TSX 60 Index ETF (ZIU.TO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO).

ZIU.TO и VCE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZIU.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. VCE.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada Domestic Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZIU.TO и VCE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P/TSX 60 Index ETF (ZIU.TO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZIU.TO и VCE.TO

2026 (YTD)202520242023
ZIU.TO
BMO S&P/TSX 60 Index ETF		3.46%28.37%21.12%10.25%
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF		3.65%26.39%21.43%11.23%

Доходность по периодам

С начала года, ZIU.TO показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у VCE.TO с доходностью 3.65%.

ZIU.TO

1 день
0.57%
1 месяц
-3.22%
С начала года
3.46%
6 месяцев
8.71%
1 год
30.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VCE.TO

1 день
0.50%
1 месяц
-3.40%
С начала года
3.65%
6 месяцев
7.57%
1 год
27.93%
3 года*
19.95%
5 лет*
14.47%
10 лет*
12.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P/TSX 60 Index ETF

Vanguard FTSE Canada Index ETF

Часто сравнивают с ZIU.TO:
ZIU.TO с XIU.TOZIU.TO с ZCN.TOZIU.TO с VFV.TOZIU.TO с ^GSPCZIU.TO с XDIV.TOZIU.TO с FIE.TOZIU.TO с XDV.TO
Часто сравнивают с VCE.TO:
VCE.TO с VDY.TOVCE.TO с VCN.TOVCE.TO с XIC.TOVCE.TO с VEQT.TOVCE.TO с VFV.TOVCE.TO с ZCN.TOVCE.TO с VXC.TO

Сравнение комиссий ZIU.TO и VCE.TO

ZIU.TO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VCE.TO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZIU.TO
BMO S&P/TSX 60 Index ETF
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF

Доходность на риск

ZIU.TO vs. VCE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIU.TO
Ранг доходности на риск ZIU.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIU.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIU.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIU.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIU.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIU.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VCE.TO
Ранг доходности на риск VCE.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCE.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCE.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCE.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCE.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCE.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZIU.TO c VCE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P/TSX 60 Index ETF (ZIU.TO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZIU.TOVCE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

1.88

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

2.44

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.37

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.22

2.66

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.11

12.45

+2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZIU.TO vs. VCE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZIU.TO на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCE.TO равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIU.TO и VCE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZIU.TOVCE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.88

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.06

0.75

+1.31

Корреляция

Корреляция между ZIU.TO и VCE.TO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIU.TO и VCE.TO

Дивидендная доходность ZIU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности VCE.TO в 2.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZIU.TO
BMO S&P/TSX 60 Index ETF		2.24%2.28%2.70%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF		2.30%2.42%2.84%3.16%3.21%2.61%2.93%3.01%3.21%2.57%2.64%2.98%

Просадки

Сравнение просадок ZIU.TO и VCE.TO

Максимальная просадка ZIU.TO за все время составила -12.35%, что меньше максимальной просадки VCE.TO в -35.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIU.TO и VCE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZIU.TOVCE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.35%

-35.92%

+23.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.62%

-10.79%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-3.40%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-3.76%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.31%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ZIU.TO и VCE.TO

Текущая волатильность для BMO S&P/TSX 60 Index ETF (ZIU.TO) составляет 5.05%, в то время как у Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что ZIU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZIU.TOVCE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

5.38%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

10.41%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.28%

14.94%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.58%

12.68%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.58%

14.96%

-2.38%