PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZIU.TO с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZIU.TO с VFV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P/TSX 60 Index ETF (ZIU.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).

ZIU.TO и VFV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZIU.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZIU.TO и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P/TSX 60 Index ETF (ZIU.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZIU.TO и VFV.TO

2026 (YTD)202520242023
ZIU.TO
BMO S&P/TSX 60 Index ETF		3.46%28.37%21.12%10.25%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		-2.62%12.18%35.23%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, ZIU.TO показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у VFV.TO с доходностью -2.62%.

ZIU.TO

1 день
0.57%
1 месяц
-3.22%
С начала года
3.46%
6 месяцев
8.71%
1 год
30.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFV.TO

1 день
0.52%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
-1.97%
1 год
14.39%
3 года*
19.32%
5 лет*
13.90%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P/TSX 60 Index ETF

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с ZIU.TO:
ZIU.TO с XIU.TOZIU.TO с ZCN.TOZIU.TO с ^GSPCZIU.TO с VCE.TOZIU.TO с XDIV.TOZIU.TO с FIE.TOZIU.TO с XDV.TO
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Сравнение комиссий ZIU.TO и VFV.TO

ZIU.TO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZIU.TO
BMO S&P/TSX 60 Index ETF
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

ZIU.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIU.TO
Ранг доходности на риск ZIU.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIU.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIU.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIU.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIU.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIU.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZIU.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P/TSX 60 Index ETF (ZIU.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZIU.TOVFV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

0.79

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

1.19

+1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.19

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.22

1.14

+2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.11

4.30

+10.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZIU.TO vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZIU.TO на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа VFV.TO равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIU.TO и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZIU.TOVFV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

0.79

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.06

1.07

+0.99

Корреляция

Корреляция между ZIU.TO и VFV.TO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIU.TO и VFV.TO

Дивидендная доходность ZIU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности VFV.TO в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZIU.TO
BMO S&P/TSX 60 Index ETF		2.24%2.28%2.70%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.96%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%

Просадки

Сравнение просадок ZIU.TO и VFV.TO

Максимальная просадка ZIU.TO за все время составила -12.35%, что меньше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIU.TO и VFV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZIU.TOVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.35%

-27.43%

+15.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.62%

-12.52%

+2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-5.61%

+2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-3.39%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

3.31%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ZIU.TO и VFV.TO

BMO S&P/TSX 60 Index ETF (ZIU.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) имеют волатильность 5.05% и 5.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZIU.TOVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

5.11%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

9.28%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.28%

18.26%

-3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.58%

14.91%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.58%

16.57%

-3.99%