PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZIU.TO с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ZIU.TO с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P/TSX 60 Index ETF (ZIU.TO) и S&P 500 Index (^GSPC).

ZIU.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ZIU.TO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P/TSX 60 Index ETF (ZIU.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZIU.TO и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023
ZIU.TO
BMO S&P/TSX 60 Index ETF		3.46%28.37%21.12%10.25%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.73%11.05%33.90%7.71%
Разные валюты инструментов

ZIU.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZIU.TO показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.34%.

ZIU.TO

1 день
0.57%
1 месяц
-3.22%
С начала года
3.46%
6 месяцев
8.71%
1 год
30.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-2.91%
1 год
12.69%
3 года*
17.80%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P/TSX 60 Index ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ZIU.TO:
ZIU.TO с XIU.TOZIU.TO с ZCN.TOZIU.TO с VFV.TOZIU.TO с VCE.TOZIU.TO с XDIV.TOZIU.TO с FIE.TOZIU.TO с XDV.TO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

ZIU.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIU.TO
Ранг доходности на риск ZIU.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIU.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIU.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIU.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIU.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIU.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZIU.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P/TSX 60 Index ETF (ZIU.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZIU.TO^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

0.70

+1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

1.07

+1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.17

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.22

1.04

+2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.11

3.82

+11.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZIU.TO vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZIU.TO на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIU.TO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZIU.TO^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

0.70

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.06

0.91

+1.15

Корреляция

Корреляция между ZIU.TO и ^GSPC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ZIU.TO и ^GSPC

Максимальная просадка ZIU.TO за все время составила -12.35%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIU.TO и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

ZIU.TO^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.35%

-56.78%

+44.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.62%

-12.14%

+2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-5.78%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-10.75%

+9.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.60%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ZIU.TO и ^GSPC

BMO S&P/TSX 60 Index ETF (ZIU.TO) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 5.05% и 5.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZIU.TO^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

5.22%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

9.60%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.28%

18.11%

-3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.58%

14.99%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.58%

16.33%

-3.75%