Сравнение ZIJMY с MSFT
ZIJMY (Zijin Mining Group Co Ltd ADR) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. ZIJMY operates in Gold (Basic Materials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, ZIJMY returned 33.32%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ZIJMY и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZIJMY показывает доходность -10.10%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции ZIJMY превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 33.32% против 24.39% соответственно.
ZIJMY
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -13.28%
- С начала года
- -10.10%
- 6 месяцев
- -5.26%
- 1 год
- 59.92%
- 3 года*
- 42.92%
- 5 лет*
- 22.96%
- 10 лет*
- 33.32%
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.07%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам ZIJMY и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIJMY Zijin Mining Group Co Ltd ADR | -10.10% | 151.45% | 20.87% | 15.79% | 10.65% | 18.87% | 163.70% | 9.70% | 21.20% | 12.34% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between ZIJMY and MSFT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2011 г. | -0.01 |
Фундаментальные показатели
ZIJMY:
$110.37B
MSFT:
$2.91T
ZIJMY:
CN¥44.76
MSFT:
$16.79
ZIJMY:
12.25
MSFT:
23.27
ZIJMY:
0.35
MSFT:
1.63
ZIJMY:
2.05
MSFT:
9.16
ZIJMY:
3.73
MSFT:
7.02
ZIJMY:
CN¥366.89B
MSFT:
$318.27B
ZIJMY:
CN¥113.63B
MSFT:
$217.41B
ZIJMY:
CN¥105.09B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZIJMY vs. MSFT — Ранг доходности на риск
ZIJMY
MSFT
Сравнение ZIJMY c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zijin Mining Group Co Ltd ADR (ZIJMY) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZIJMY | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.89 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | -0.53 | +2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | -1.08 | +5.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZIJMY и MSFT
Максимальная просадка ZIJMY за все время составила -61.63%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIJMY и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZIJMY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.63% | -69.38% | +7.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.61% | -33.91% | -1.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.61% | -33.91% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.04% | -37.15% | -5.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.32% | -37.15% | -12.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.20% | -27.46% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.14% | -21.78% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.26% | 16.48% | -3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIJMY и MSFT
Zijin Mining Group Co Ltd ADR (ZIJMY) имеет более высокую волатильность в 16.22% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что ZIJMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZIJMY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.22% | 10.52% | +5.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.95% | 22.31% | +16.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.33% | 25.42% | +23.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.05% | 26.66% | +18.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.95% | 27.06% | +19.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIJMY и MSFT
Дивидендная доходность ZIJMY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности MSFT в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
ZIJMY Zijin Mining Group Co Ltd ADR | 2.14% | 1.52% | 2.02% | 2.30% | 2.19% | 0.89% | 0.95% | 2.75% | 2.85% | 4.88% | 3.49% | 4.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZIJMY и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zijin Mining Group Co Ltd ADR и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZIJMY и MSFT
ZIJMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zijin Mining Group Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 35.78B при выручке в 98.50B, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
ZIJMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zijin Mining Group Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 29.38B при выручке в 98.50B, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
ZIJMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zijin Mining Group Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 20.08B при выручке в 98.50B, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
ZIJMY and MSFT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZIJMY has higher volatility (16.22%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, ZIJMY dropped -61.63% vs MSFT's -69.38%.
ZIJMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZIJMY и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор