PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZIJMY с AIQUY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ZIJMY с AIQUY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ZIJMY (Zijin Mining Group Co Ltd ADR) and AIQUY (Air Liquide SA ADR) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — ZIJMY in Gold, AIQUY in Specialty Chemicals. Over the past 10 years, ZIJMY returned 32.21%/yr vs 14.31%/yr for AIQUY. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZIJMY и AIQUY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zijin Mining Group Co Ltd ADR (ZIJMY) и Air Liquide SA ADR (AIQUY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZIJMY показывает доходность -11.79%, что значительно ниже, чем у AIQUY с доходностью 14.26%. За последние 10 лет акции ZIJMY превзошли акции AIQUY по среднегодовой доходности: 32.21% против 14.31% соответственно.

ZIJMY

1 день
-5.05%
1 месяц
-16.43%
С начала года
-11.79%
6 месяцев
-8.27%
1 год
78.21%
3 года*
43.79%
5 лет*
22.50%
10 лет*
32.21%

AIQUY

1 день
-0.36%
1 месяц
1.17%
С начала года
14.26%
6 месяцев
13.47%
1 год
2.35%
3 года*
13.10%
5 лет*
10.25%
10 лет*
14.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZIJMY и AIQUY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZIJMY
Zijin Mining Group Co Ltd ADR		-11.79%151.45%20.87%15.79%10.65%18.87%163.70%9.70%21.20%12.34%
AIQUY
Air Liquide SA ADR		14.26%18.54%-7.37%40.23%-9.00%8.13%20.08%28.10%0.53%30.47%

Correlation

The correlation between ZIJMY and AIQUY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2011 г.

0.06

The correlation between ZIJMY and AIQUY shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZIJMY:

$109.86B

AIQUY:

$121.20B

EPS

ZIJMY:

$44.76

AIQUY:

$2.36

Коэффициент P/E

ZIJMY:

1.80

AIQUY:

17.81

Коэффициент PEG

ZIJMY:

0.05

AIQUY:

2.61

Коэффициент P/S

ZIJMY:

0.30

AIQUY:

2.25

Коэффициент P/B

ZIJMY:

0.55

AIQUY:

4.63

Общая выручка (12 мес.)

ZIJMY:

$366.89B

AIQUY:

$53.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZIJMY:

$113.63B

AIQUY:

$30.54B

EBITDA (12 мес.)

ZIJMY:

$105.09B

AIQUY:

$15.33B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zijin Mining Group Co Ltd ADR

Air Liquide SA ADR

Часто сравнивают с ZIJMY:
ZIJMY с KGCZIJMY с SPYZIJMY с NVDAZIJMY с LUG.TOZIJMY с GOLDZIJMY с MUUZIJMY с B
Часто сравнивают с AIQUY:
AIQUY с LIN.DEAIQUY с EL.PAAIQUY с ASMLAIQUY с MSCIAIQUY с URNG.LAIQUY с BNAIQUY с SBUX

Доходность на риск

ZIJMY vs. AIQUY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIJMY
Ранг доходности на риск ZIJMY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIJMY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIJMY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIJMY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIJMY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIJMY: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AIQUY
Ранг доходности на риск AIQUY: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQUY: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQUY: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQUY: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQUY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQUY: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZIJMY c AIQUY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zijin Mining Group Co Ltd ADR (ZIJMY) и Air Liquide SA ADR (AIQUY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZIJMYAIQUYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
0.12

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
0.32

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.04

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

0.15

+2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.32

0.30

+6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZIJMY vs. AIQUY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZIJMY на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа AIQUY равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIJMY и AIQUY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZIJMYAIQUYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.12

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.48

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.65

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.36

+0.08

Просадки

Сравнение просадок ZIJMY и AIQUY

Максимальная просадка ZIJMY за все время составила -61.63%, что больше максимальной просадки AIQUY в -50.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIJMY и AIQUY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZIJMYAIQUYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.63%

-50.46%

-11.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.51%

-15.57%

-15.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.51%

-18.81%

-12.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.04%

-31.23%

-11.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.32%

-31.23%

-18.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.51%

-3.08%

-28.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.13%

-8.87%

-14.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.42%

7.73%

+4.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ZIJMY и AIQUY

Zijin Mining Group Co Ltd ADR (ZIJMY) имеет более высокую волатильность в 15.02% по сравнению с Air Liquide SA ADR (AIQUY) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что ZIJMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIQUY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZIJMYAIQUYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.02%

6.19%

+8.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.52%

15.81%

+22.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.94%

19.14%

+29.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.93%

21.52%

+23.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.93%

22.15%

+24.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIJMY и AIQUY

Дивидендная доходность ZIJMY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности AIQUY в 2.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIQUY
Air Liquide SA ADR		2.07%1.93%1.92%1.62%2.09%1.91%1.80%1.96%2.62%4.22%7.72%2.52%
ZIJMY
Zijin Mining Group Co Ltd ADR		0.76%1.52%2.02%2.30%2.19%0.89%0.95%2.75%2.85%4.88%3.49%4.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZIJMY и AIQUY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zijin Mining Group Co Ltd ADR и Air Liquide SA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
98.50B
13.12B
(ZIJMY) Общая выручка
(AIQUY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ZIJMY и AIQUY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Zijin Mining Group Co Ltd ADR и Air Liquide SA ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
36.3%
36.6%
Активы портфеля
ZIJMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zijin Mining Group Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 35.78B при выручке в 98.50B, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.

AIQUY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Liquide SA ADR сообщила о валовой прибыли в 4.80B при выручке в 13.12B, что соответствует валовой рентабельности в 36.6%.

ZIJMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zijin Mining Group Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 29.38B при выручке в 98.50B, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.

AIQUY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Liquide SA ADR сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 13.12B, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.

ZIJMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zijin Mining Group Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 20.08B при выручке в 98.50B, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.

AIQUY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Liquide SA ADR сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 13.12B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

Часто задаваемые вопросы

ZIJMY and AIQUY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZIJMY has higher volatility (15.02%) compared to AIQUY (6.19%). In terms of maximum drawdown, ZIJMY dropped -61.63% vs AIQUY's -50.46%.

ZIJMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZIJMY и AIQUY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор