PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZIJMY с MUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZIJMY с MUU

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zijin Mining Group Co Ltd ADR (ZIJMY) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).

MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ZIJMY и MUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zijin Mining Group Co Ltd ADR (ZIJMY) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZIJMY и MUU

2026 (YTD)20252024
ZIJMY
Zijin Mining Group Co Ltd ADR		-0.37%151.45%-17.52%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares		39.93%599.03%-43.09%

Доходность по периодам

С начала года, ZIJMY показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 39.93%.

ZIJMY

1 день
-2.61%
1 месяц
-14.34%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
4.83%
1 год
110.43%
3 года*
43.59%
5 лет*
31.96%
10 лет*
34.34%

MUU

1 день
-0.95%
1 месяц
-12.73%
С начала года
39.93%
6 месяцев
197.78%
1 год
899.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zijin Mining Group Co Ltd ADR

Direxion Daily MU Bull 2X Shares

Часто сравнивают с ZIJMY:
ZIJMY с KGCZIJMY с SPYZIJMY с NVDAZIJMY с LUG.TOZIJMY с GOLDZIJMY с AIQUYZIJMY с B
Часто сравнивают с MUU:
MUU с MUMUU с MULLMUU с JNUGMUU с SMHMUU с GDXUMUU с BRKUMUU с AGQ

Доходность на риск

ZIJMY vs. MUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIJMY
Ранг доходности на риск ZIJMY: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIJMY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIJMY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIJMY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIJMY: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIJMY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
MUU
Ранг доходности на риск MUU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZIJMY c MUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zijin Mining Group Co Ltd ADR (ZIJMY) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZIJMYMUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

6.96

-4.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

3.85

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.51

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.86

16.99

-13.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.89

47.56

-34.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZIJMY vs. MUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZIJMY на текущий момент составляет 2.30, что ниже коэффициента Шарпа MUU равного 6.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIJMY и MUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZIJMYMUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

6.96

-4.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.75

-1.28

Корреляция

Корреляция между ZIJMY и MUU составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIJMY и MUU

Дивидендная доходность ZIJMY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности MUU в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZIJMY
Zijin Mining Group Co Ltd ADR		1.53%1.52%2.02%2.30%2.19%0.89%0.95%2.75%2.85%4.88%3.49%4.90%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares		3.46%4.27%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZIJMY и MUU

Максимальная просадка ZIJMY за все время составила -61.63%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIJMY и MUU.

Загрузка...

Показатели просадок

ZIJMYMUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.63%

-75.07%

+13.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.84%

-52.72%

+24.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.65%

-39.50%

+16.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.14%

-25.12%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.34%

18.83%

-10.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ZIJMY и MUU

Текущая волатильность для Zijin Mining Group Co Ltd ADR (ZIJMY) составляет 14.68%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 46.09%. Это указывает на то, что ZIJMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZIJMYMUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.68%

46.09%

-31.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.93%

98.10%

-59.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.28%

130.62%

-82.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.30%

127.52%

-83.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.53%

127.52%

-80.99%