PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZIG с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZIG с SCHB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZIG (Acquirers Fund) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - ZIG tracks the Acquirer's Index while SCHB tracks the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZIG returned 9.41%/yr vs 12.86%/yr for SCHB. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZIG charges 1.85%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.

Доходность

Сравнение доходности ZIG и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acquirers Fund (ZIG) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZIG показывает доходность 8.78%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 11.78%.

ZIG

1 день
0.10%
1 месяц
0.09%
С начала года
8.78%
6 месяцев
6.45%
1 год
17.50%
3 года*
14.39%
5 лет*
9.41%
10 лет*
—

SCHB

1 день
0.45%
1 месяц
4.65%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.80%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.86%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZIG и SCHB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZIG
Acquirers Fund		8.78%-2.67%11.34%36.70%-17.34%37.38%-15.76%9.07%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		11.78%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%13.77%

Correlation

The correlation between ZIG and SCHB is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2019 г.

0.72

Over the past year, the correlation between ZIG and SCHB has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ZIG и SCHB

Секторы
ZIG
SCHB

Потребительский циклический сектор

38.5%
10.1%

Энергетика

15.3%
3.7%

Сырьевые материалы

13.4%
2.0%

Потребительский защитный сектор

10.1%
4.6%

Промышленность

7.0%
9.4%

Финансовые услуги

6.9%
12.2%

Здравоохранение

4.3%
8.9%

Технологии

4.1%
34.4%

Коммуникационные услуги

-

10.1%

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Потребительский циклический сектор

ZIG
38.5%
SCHB
10.1%

Энергетика

ZIG
15.3%
SCHB
3.7%

Сырьевые материалы

ZIG
13.4%
SCHB
2.0%

Потребительский защитный сектор

ZIG
10.1%
SCHB
4.6%

Промышленность

ZIG
7.0%
SCHB
9.4%

Финансовые услуги

ZIG
6.9%
SCHB
12.2%

Здравоохранение

ZIG
4.3%
SCHB
8.9%

Технологии

ZIG
4.1%
SCHB
34.4%

Коммуникационные услуги

ZIG

-

SCHB
10.1%

Недвижимость

ZIG

-

SCHB
2.4%

Коммунальные услуги

ZIG

-

SCHB
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Acquirers Fund

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с ZIG:
ZIG с DEEPZIG с SPYZIG с VOOZIG с QQQZIG с VOTEZIG с IWMZIG с SCHG
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

ZIG vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIG
Ранг доходности на риск ZIG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZIG c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acquirers Fund (ZIG) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZIGSCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
2.39

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
3.25

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.43

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

3.25

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.25

14.90

-10.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZIG vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZIG на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа SCHB равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIG и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZIGSCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.39

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.75

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.83

-0.49

Просадки

Сравнение просадок ZIG и SCHB

Максимальная просадка ZIG за все время составила -37.14%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIG и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZIGSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.14%

-35.27%

-1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-8.91%

-3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.75%

-19.34%

-10.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.75%

-25.41%

-4.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-0.27%

-5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-4.11%

-5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

1.94%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ZIG и SCHB

Текущая волатильность для Acquirers Fund (ZIG) составляет 2.80%, в то время как у Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что ZIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZIGSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

2.97%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

9.14%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

12.11%

+5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

17.24%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

18.31%

+3.83%

Сравнение комиссий ZIG и SCHB

ZIG берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIG и SCHB

Дивидендная доходность ZIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности SCHB в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.01%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%
ZIG
Acquirers Fund		1.75%1.91%1.96%1.07%1.26%0.18%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZIG and SCHB have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHB has higher volatility (2.97%) compared to ZIG (2.80%). In terms of maximum drawdown, ZIG dropped -37.14% vs SCHB's -35.27%.

On 5-year performance, SCHB leads with 12.86% vs 9.41% for ZIG. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ZIG has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHB has performed better with a 12.86% return vs 9.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.85% for ZIG.

ZIG has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.01% for SCHB.

ZIG tracks Acquirer's Index, while SCHB tracks Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. They also come from different issuers: Acquirers Funds and Charles Schwab. Their fees differ too: 1.85% for ZIG and 0.03% for SCHB.

SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZIG и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор