Сравнение ZIG с GXLC
ZIG (Acquirers Fund) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - ZIG tracks the Acquirer's Index while GXLC tracks the Solactive GBS United States 500 Index. Both are passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. ZIG charges 1.85%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности ZIG и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZIG показывает доходность 8.24%, а GXLC немного ниже – 7.92%.
ZIG
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 7.92%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZIG и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZIG Acquirers Fund | 8.24% | -2.61% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 7.92% | 3.22% |
Correlation
The correlation between ZIG and GXLC is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZIG vs. GXLC — Ранг доходности на риск
ZIG
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ZIG c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acquirers Fund (ZIG) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZIG | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZIG и GXLC
Максимальная просадка ZIG за все время составила -37.14%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIG и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZIG | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.14% | -9.08% | -28.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -3.40% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -1.56% | -8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIG и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZIG | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 13.78% | +4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.48% | 13.78% | +6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.08% | 13.78% | +8.30% |
Сравнение комиссий ZIG и GXLC
ZIG берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIG и GXLC
Дивидендная доходность ZIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZIG Acquirers Fund | 1.76% | 1.91% | 1.96% | 1.07% | 1.26% | 0.18% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
ZIG and GXLC have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 1.85% for ZIG.
ZIG has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.65% for GXLC.
ZIG tracks Acquirer's Index, while GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index. They also come from different issuers: Acquirers Funds and Global X. Their fees differ too: 1.85% for ZIG and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для ZIG и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор