PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZIG с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZIG с FTIF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZIG (Acquirers Fund) and FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - ZIG tracks the Acquirer's Index while FTIF tracks the Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZIG returned 14.39%/yr vs 16.52%/yr for FTIF. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ZIG charges 1.85%/yr vs 0.60%/yr for FTIF.

Доходность

Сравнение доходности ZIG и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acquirers Fund (ZIG) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZIG показывает доходность 8.78%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 26.01%.

ZIG

1 день
0.10%
1 месяц
0.09%
С начала года
8.78%
6 месяцев
6.45%
1 год
17.50%
3 года*
14.39%
5 лет*
9.41%
10 лет*
—

FTIF

1 день
0.16%
1 месяц
-0.34%
С начала года
26.01%
6 месяцев
24.50%
1 год
37.61%
3 года*
16.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZIG и FTIF

2026 (YTD)202520242023
ZIG
Acquirers Fund		8.78%-2.67%11.34%31.26%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		26.01%7.79%0.50%12.52%

Correlation

The correlation between ZIG and FTIF is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2023 г.

0.82

The correlation between ZIG and FTIF shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZIG и FTIF

Секторы
ZIG
FTIF

Потребительский циклический сектор

38.5%
3.2%

Энергетика

15.3%
44.1%

Сырьевые материалы

13.4%
20.1%

Потребительский защитный сектор

10.1%

-

Промышленность

7.0%
16.5%

Финансовые услуги

6.9%

-

Здравоохранение

4.3%

-

Технологии

4.1%
4.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Недвижимость

-

12.1%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

ZIG
38.5%
FTIF
3.2%

Энергетика

ZIG
15.3%
FTIF
44.1%

Сырьевые материалы

ZIG
13.4%
FTIF
20.1%

Потребительский защитный сектор

ZIG
10.1%
FTIF

-

Промышленность

ZIG
7.0%
FTIF
16.5%

Финансовые услуги

ZIG
6.9%
FTIF

-

Здравоохранение

ZIG
4.3%
FTIF

-

Технологии

ZIG
4.1%
FTIF
4.1%

Коммуникационные услуги

ZIG

-

FTIF

-

Недвижимость

ZIG

-

FTIF
12.1%

Коммунальные услуги

ZIG

-

FTIF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Acquirers Fund

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Часто сравнивают с ZIG:
ZIG с DEEPZIG с SPYZIG с VOOZIG с QQQZIG с VOTEZIG с IWMZIG с SCHG
Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с QQQFTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с QDTEFTIF с FTAGFTIF с SPYFTIF с FXIFX

Доходность на риск

ZIG vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIG
Ранг доходности на риск ZIG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZIG c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acquirers Fund (ZIG) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZIGFTIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
2.53

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
3.47

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.44

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

6.92

-5.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.25

20.52

-16.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZIG vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZIG на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа FTIF равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIG и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZIGFTIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.53

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.76

-0.41

Просадки

Сравнение просадок ZIG и FTIF

Максимальная просадка ZIG за все время составила -37.14%, что больше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIG и FTIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZIGFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.14%

-27.83%

-9.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-5.46%

-6.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.75%

-27.83%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-0.34%

-5.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-6.00%

-3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

1.84%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ZIG и FTIF

Текущая волатильность для Acquirers Fund (ZIG) составляет 2.80%, в то время как у First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что ZIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZIGFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

3.95%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

10.53%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

14.94%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

18.95%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

18.95%

+3.19%

Сравнение комиссий ZIG и FTIF

ZIG берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии FTIF в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIG и FTIF

Дивидендная доходность ZIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности FTIF в 1.11%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.11%1.45%2.88%1.55%0.00%0.00%0.00%
ZIG
Acquirers Fund		1.75%1.91%1.96%1.07%1.26%0.18%0.18%

Часто задаваемые вопросы

ZIG and FTIF have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTIF has higher volatility (3.95%) compared to ZIG (2.80%). In terms of maximum drawdown, ZIG dropped -37.14% vs FTIF's -27.83%.

On 3-year performance, FTIF leads with 16.52% vs 14.39% for ZIG. On fees, FTIF is cheaper at 0.60% per year. On volatility, ZIG has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FTIF has performed better with a 16.52% return vs 14.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTIF is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.85% for ZIG.

ZIG has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.11% for FTIF.

ZIG tracks Acquirer's Index, while FTIF tracks Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Acquirers Funds and First Trust. Their fees differ too: 1.85% for ZIG and 0.60% for FTIF.

FTIF currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZIG и FTIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор