PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZID.TO с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZID.TO с EPI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ZID.TO (BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both Asia Pacific Equities funds - ZID.TO tracks the MSCI India ESG Leaders Index while EPI tracks the WisdomTree India Earnings Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZID.TO returned 9.31%/yr vs 10.26%/yr for EPI. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZID.TO charges 0.67%/yr vs 0.84%/yr for EPI.

Доходность

Сравнение доходности ZID.TO и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF (ZID.TO) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZID.TO торгуется в CAD, в то время как EPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EPI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZID.TO показывает доходность -16.55%, что значительно ниже, чем у EPI с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции ZID.TO уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: 9.31% против 10.26% соответственно.

ZID.TO

1 день
1.10%
1 месяц
1.07%
С начала года
-16.55%
6 месяцев
-15.85%
1 год
-16.46%
3 года*
3.67%
5 лет*
2.92%
10 лет*
9.31%

EPI

1 день
0.94%
1 месяц
1.78%
С начала года
-7.18%
6 месяцев
-5.12%
1 год
-8.19%
3 года*
9.00%
5 лет*
8.64%
10 лет*
10.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZID.TO и EPI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZID.TO
BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF		-16.55%-0.67%19.13%11.89%-4.71%25.55%15.79%7.37%8.20%34.21%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-7.18%-2.41%20.08%23.03%1.29%26.35%15.74%-2.65%-2.30%29.72%

Correlation

The correlation between ZID.TO and EPI is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2010 г.

0.60

The correlation between ZID.TO and EPI shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZID.TO и EPI

Секторы
ZID.TO
EPI

Финансовые услуги

25.9%
23.4%

Энергетика

15.1%
17.3%

Потребительский циклический сектор

13.5%
7.5%

Сырьевые материалы

12.9%
13.5%

Потребительский защитный сектор

8.9%
3.5%

Технологии

8.6%
8.3%

Промышленность

6.2%
9.7%

Коммунальные услуги

4.2%
8.4%

Здравоохранение

3.5%
5.5%

Коммуникационные услуги

0.6%
2.0%

Недвижимость

0.5%
0.9%

Финансовые услуги

ZID.TO
25.9%
EPI
23.4%

Энергетика

ZID.TO
15.1%
EPI
17.3%

Потребительский циклический сектор

ZID.TO
13.5%
EPI
7.5%

Сырьевые материалы

ZID.TO
12.9%
EPI
13.5%

Потребительский защитный сектор

ZID.TO
8.9%
EPI
3.5%

Технологии

ZID.TO
8.6%
EPI
8.3%

Промышленность

ZID.TO
6.2%
EPI
9.7%

Коммунальные услуги

ZID.TO
4.2%
EPI
8.4%

Здравоохранение

ZID.TO
3.5%
EPI
5.5%

Коммуникационные услуги

ZID.TO
0.6%
EPI
2.0%

Недвижимость

ZID.TO
0.5%
EPI
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с ZID.TO:
ZID.TO с XID.TOZID.TO с NFTYZID.TO с VFV.TOZID.TO с ZLU.TOZID.TO с VVL.TOZID.TO с ZEA.TOZID.TO с THD
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO

Доходность на риск

ZID.TO vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZID.TO
Ранг доходности на риск ZID.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZID.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZID.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZID.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZID.TO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZID.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZID.TO c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF (ZID.TO) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZID.TOEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
-0.52

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.40
-0.66

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.93

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

-0.50

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

-1.15

-0.22

ZID.TO vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZID.TO на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа EPI равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZID.TO и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZID.TO и EPI

Максимальная просадка ZID.TO за все время составила -45.18%, что меньше максимальной просадки EPI в -55.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZID.TO и EPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZID.TOEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.18%

-55.91%

+10.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.35%

-16.42%

-7.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.08%

-20.31%

-6.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.08%

-20.31%

-6.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.18%

-42.32%

-2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.09%

-14.78%

-9.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-14.41%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.05%

7.16%

+4.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ZID.TO и EPI

BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF (ZID.TO) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что ZID.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZID.TOEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

4.37%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.25%

13.30%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

15.77%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

17.55%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

21.56%

-1.70%

Сравнение комиссий ZID.TO и EPI

ZID.TO берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZID.TO и EPI

Дивидендная доходность ZID.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
ZID.TO
BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF		0.82%0.69%0.28%1.18%0.29%1.24%0.11%0.11%0.74%0.38%1.15%0.64%

Часто задаваемые вопросы

ZID.TO and EPI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZID.TO is cheaper at 0.67% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZID.TO is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

ZID.TO tracks MSCI India ESG Leaders Index, while EPI tracks WisdomTree India Earnings Index. They also come from different issuers: BMO and WisdomTree. Their fees differ too: 0.67% for ZID.TO and 0.84% for EPI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZID.TO и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор