PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZHOG с SMTH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZHOG с SMTH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) и ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH).

ZHOG и SMTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZHOG - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г.. SMTH - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ZHOG и SMTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) и ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZHOG и SMTH

2026 (YTD)202520242023
ZHOG
F/m Opportunistic Income ETF		0.02%5.98%4.94%3.14%
SMTH
ALPS Smith Core Plus Bond ETF		-0.10%6.86%2.76%3.49%

Доходность по периодам

С начала года, ZHOG показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у SMTH с доходностью -0.10%.

ZHOG

1 день
0.10%
1 месяц
-0.59%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.10%
1 год
4.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMTH

1 день
0.08%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.56%
1 год
3.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F/m Opportunistic Income ETF

ALPS Smith Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с ZHOG:
ZHOG с SPITZHOG с CFITZHOG с NCPBZHOG с OACPZHOG с UTWYZHOG с JHCPZHOG с APCB
Часто сравнивают с SMTH:
SMTH с ALIBXSMTH с UBNDSMTH с VOOSMTH с DODIXSMTH с SCHGSMTH с BONDSMTH с JPIE

Сравнение комиссий ZHOG и SMTH

ZHOG берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии SMTH в 0.59%.

SMTH
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
ZHOG
F/m Opportunistic Income ETF

Доходность на риск

ZHOG vs. SMTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZHOG
Ранг доходности на риск ZHOG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZHOG: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZHOG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZHOG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZHOG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZHOG: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SMTH
Ранг доходности на риск SMTH: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMTH: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMTH: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMTH: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMTH: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMTH: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZHOG c SMTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) и ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZHOGSMTHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

0.90

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

1.31

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.16

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.48

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

4.42

+4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZHOG vs. SMTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZHOG на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа SMTH равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZHOG и SMTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZHOGSMTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.90

+1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

1.22

+0.39

Корреляция

Корреляция между ZHOG и SMTH составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZHOG и SMTH

Дивидендная доходность ZHOG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности SMTH в 4.42%

TTM202520242023
ZHOG
F/m Opportunistic Income ETF		5.22%5.35%5.50%1.70%
SMTH
ALPS Smith Core Plus Bond ETF		4.42%4.46%4.58%0.24%

Просадки

Сравнение просадок ZHOG и SMTH

Максимальная просадка ZHOG за все время составила -3.66%, что меньше максимальной просадки SMTH в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHOG и SMTH.

Загрузка...

Показатели просадок

ZHOGSMTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.66%

-4.11%

+0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.20%

-2.74%

+0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-1.85%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-1.02%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.92%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ZHOG и SMTH

Текущая волатильность для F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) составляет 0.70%, в то время как у ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что ZHOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZHOGSMTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

1.60%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.09%

2.49%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30%

4.30%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.12%

4.63%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.12%

4.63%

-0.51%