PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZHOG с KDRN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZHOG с KDRN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN).

ZHOG и KDRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZHOG - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г.. KDRN - это активно управляемый фонд от Kingsbarn. Фонд был запущен 20 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ZHOG и KDRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZHOG и KDRN

2026 (YTD)202520242023
ZHOG
F/m Opportunistic Income ETF		0.02%5.98%4.94%5.92%
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		0.62%4.65%1.30%3.45%

Доходность по периодам

С начала года, ZHOG показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у KDRN с доходностью 0.62%.

ZHOG

1 день
0.10%
1 месяц
-0.59%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.10%
1 год
4.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KDRN

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.77%
1 год
1.64%
3 года*
3.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F/m Opportunistic Income ETF

Kingsbarn Tactical Bond ETF

Часто сравнивают с ZHOG:
ZHOG с SPITZHOG с CFITZHOG с NCPBZHOG с OACPZHOG с UTWYZHOG с JHCPZHOG с APCB
Часто сравнивают с KDRN:
KDRN с QMNNXKDRN с FTRBKDRN с NCPBKDRN с WABFKDRN с OACPKDRN с CPLSKDRN с BNDP

Сравнение комиссий ZHOG и KDRN

ZHOG берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии KDRN в 1.09%.

KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF
ZHOG
F/m Opportunistic Income ETF

Доходность на риск

ZHOG vs. KDRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZHOG
Ранг доходности на риск ZHOG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZHOG: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZHOG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZHOG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZHOG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZHOG: 7272
Ранг коэф-та Мартина
KDRN
Ранг доходности на риск KDRN: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDRN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDRN: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDRN: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDRN: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDRN: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZHOG c KDRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZHOGKDRNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

0.37

+1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

0.53

+2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.07

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

0.61

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

1.41

+7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZHOG vs. KDRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZHOG на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа KDRN равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZHOG и KDRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZHOGKDRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.37

+1.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.12

+1.49

Корреляция

Корреляция между ZHOG и KDRN составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZHOG и KDRN

Дивидендная доходность ZHOG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности KDRN в 3.13%

TTM2025202420232022
ZHOG
F/m Opportunistic Income ETF		5.22%5.35%5.50%1.70%0.00%
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		3.13%2.54%2.83%2.84%2.11%

Просадки

Сравнение просадок ZHOG и KDRN

Максимальная просадка ZHOG за все время составила -3.66%, что меньше максимальной просадки KDRN в -15.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHOG и KDRN.

Загрузка...

Показатели просадок

ZHOGKDRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.66%

-15.29%

+11.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.20%

-3.32%

+1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-1.41%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-4.91%

+4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

1.44%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ZHOG и KDRN

Текущая волатильность для F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) составляет 0.70%, в то время как у Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) волатильность равна 0.76%. Это указывает на то, что ZHOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KDRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZHOGKDRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

0.76%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.09%

2.75%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30%

4.52%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.12%

6.72%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.12%

6.72%

-2.60%