Сравнение ZHOG с CPLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) и AB Core Plus Bond ETF (CPLS).
ZHOG и CPLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZHOG - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г.. CPLS - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ZHOG и CPLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZHOG и CPLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 0.02% | 5.98% | 4.94% | 1.66% |
CPLS AB Core Plus Bond ETF | -0.08% | 6.91% | 1.65% | 1.21% |
Доходность по периодам
С начала года, ZHOG показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у CPLS с доходностью -0.08%.
ZHOG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPLS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZHOG и CPLS
ZHOG берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии CPLS в 0.33%.
Доходность на риск
ZHOG vs. CPLS — Ранг доходности на риск
ZHOG
CPLS
Сравнение ZHOG c CPLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) и AB Core Plus Bond ETF (CPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZHOG | CPLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 0.94 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 1.34 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.17 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.68 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 5.30 | +3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZHOG | CPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 0.94 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 0.87 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между ZHOG и CPLS составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZHOG и CPLS
Дивидендная доходность ZHOG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности CPLS в 4.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 5.22% | 5.35% | 5.50% | 1.70% |
CPLS AB Core Plus Bond ETF | 4.67% | 4.66% | 4.71% | 0.23% |
Просадки
Сравнение просадок ZHOG и CPLS
Максимальная просадка ZHOG за все время составила -3.66%, что меньше максимальной просадки CPLS в -4.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHOG и CPLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZHOG | CPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.66% | -4.43% | +0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.20% | -2.65% | +0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -1.63% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -1.25% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 0.84% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZHOG и CPLS
Текущая волатильность для F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) составляет 0.70%, в то время как у AB Core Plus Bond ETF (CPLS) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что ZHOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZHOG | CPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 1.76% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | 2.58% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30% | 4.43% | -2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.12% | 4.86% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.12% | 4.86% | -0.74% |