PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ZHOG с BYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ZHOG и BYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZHOG и BYLD


2026 (YTD)202520242023
ZHOG
F/m Opportunistic Income ETF
0.02%5.98%4.94%5.92%
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF
0.02%8.41%4.17%5.62%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с ZHOG на уровне 0.02% и BYLD на уровне 0.02%.


ZHOG

1 день
0.10%
1 месяц
-0.59%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.10%
1 год
4.60%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BYLD

1 день
0.22%
1 месяц
-1.20%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.02%
1 год
5.97%
3 года*
6.12%
5 лет*
2.20%
10 лет*
3.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


F/m Opportunistic Income ETF

iShares Yield Optimized Bond ETF

Сравнение комиссий ZHOG и BYLD

ZHOG берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии BYLD в 0.17%.


Доходность на риск

ZHOG vs. BYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZHOG
Ранг доходности на риск ZHOG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZHOG: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZHOG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZHOG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZHOG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZHOG: 7272
Ранг коэф-та Мартина

BYLD
Ранг доходности на риск BYLD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYLD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYLD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYLD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYLD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZHOG c BYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ZHOGBYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

1.30

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

1.83

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.26

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

2.28

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

8.29

+0.24

ZHOG vs. BYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZHOG на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа BYLD равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZHOG и BYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ZHOGBYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.30

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.56

+1.05

Корреляция

Корреляция между ZHOG и BYLD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ZHOG и BYLD

Дивидендная доходность ZHOG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что меньше доходности BYLD в 5.35%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZHOG
F/m Opportunistic Income ETF
5.22%5.35%5.50%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF
5.35%5.32%5.31%4.45%3.39%2.18%3.41%3.67%4.22%3.22%3.14%3.37%

Просадки

Сравнение просадок ZHOG и BYLD

Максимальная просадка ZHOG за все время составила -3.66%, что меньше максимальной просадки BYLD в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHOG и BYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


ZHOGBYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.66%

-14.75%

+11.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.20%

-2.72%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-1.54%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-2.54%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.75%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ZHOG и BYLD

Текущая волатильность для F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) составляет 0.70%, в то время как у iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) волатильность равна 2.00%. Это указывает на то, что ZHOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ZHOGBYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

2.00%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.09%

2.71%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30%

4.61%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.12%

5.16%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.12%

5.43%

-1.31%