PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZHOG с BNDS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZHOG с BNDS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS).

ZHOG и BNDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZHOG - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г.. BNDS - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 15 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ZHOG и BNDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZHOG и BNDS

2026 (YTD)2025
ZHOG
F/m Opportunistic Income ETF		0.02%6.30%
BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF		0.89%8.30%

Доходность по периодам

С начала года, ZHOG показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у BNDS с доходностью 0.89%.

ZHOG

1 день
0.10%
1 месяц
-0.59%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.10%
1 год
4.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BNDS

1 день
0.13%
1 месяц
-1.80%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.58%
1 год
9.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F/m Opportunistic Income ETF

Infrastructure Capital Bond Income ETF

Часто сравнивают с ZHOG:
ZHOG с SPITZHOG с CFITZHOG с NCPBZHOG с OACPZHOG с UTWYZHOG с JHCPZHOG с APCB
Часто сравнивают с BNDS:
BNDS с IUSBBNDS с BNDIBNDS с FIBRBNDS с JHCPBNDS с APCBBNDS с OACPBNDS с IMTB

Сравнение комиссий ZHOG и BNDS

ZHOG берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии BNDS в 0.81%.

BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF
ZHOG
F/m Opportunistic Income ETF

Доходность на риск

ZHOG vs. BNDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZHOG
Ранг доходности на риск ZHOG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZHOG: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZHOG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZHOG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZHOG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZHOG: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BNDS
Ранг доходности на риск BNDS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZHOG c BNDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZHOGBNDSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

1.62

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

2.16

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.38

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.74

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

7.46

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZHOG vs. BNDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZHOG на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNDS равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZHOG и BNDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZHOGBNDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.62

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

1.40

+0.21

Корреляция

Корреляция между ZHOG и BNDS составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZHOG и BNDS

Дивидендная доходность ZHOG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что меньше доходности BNDS в 8.10%

TTM202520242023
ZHOG
F/m Opportunistic Income ETF		5.22%5.35%5.50%1.70%
BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF		8.10%7.98%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZHOG и BNDS

Максимальная просадка ZHOG за все время составила -3.66%, что меньше максимальной просадки BNDS в -6.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHOG и BNDS.

Загрузка...

Показатели просадок

ZHOGBNDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.66%

-6.96%

+3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.20%

-5.44%

+3.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-2.50%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-0.89%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

1.27%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ZHOG и BNDS

Текущая волатильность для F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) составляет 0.70%, в то время как у Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что ZHOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZHOGBNDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

1.87%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.09%

2.74%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30%

5.82%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.12%

5.48%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.12%

5.48%

-1.36%