Сравнение ZHDG с XSPI
ZHDG (ZEGA Buy and Hedge ETF) and XSPI (NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF) are both Derivative Income funds. ZHDG is actively managed, while XSPI is passively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.98% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ZHDG и XSPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZHDG
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 5.70%
- 1 год
- 18.66%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSPI
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZHDG и XSPI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 5.43% |
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 8.72% |
Correlation
The correlation between ZHDG and XSPI is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZHDG vs. XSPI — Ранг доходности на риск
ZHDG
XSPI
Сравнение ZHDG c XSPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZHDG | XSPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZHDG | XSPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.64 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок ZHDG и XSPI
Максимальная просадка ZHDG за все время составила -23.27%, что больше максимальной просадки XSPI в -11.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHDG и XSPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZHDG | XSPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.27% | -11.59% | -11.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.43% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -2.21% | -5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZHDG и XSPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZHDG | XSPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.26% | 17.54% | -7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.74% | 17.54% | -5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.74% | 17.54% | -5.80% |
Сравнение комиссий ZHDG и XSPI
И ZHDG, и XSPI имеют комиссию равную 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZHDG и XSPI
Дивидендная доходность ZHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности XSPI в 6.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 6.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 2.44% | 2.57% | 2.59% | 1.52% | 3.58% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, ZHDG and XSPI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.98% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZHDG and XSPI have the same expense ratio: 0.98% per year.
XSPI has the higher dividend yield at 6.80%, compared with 2.44% for ZHDG.
They also come from different issuers: ZEGA and NEOS Investments.
Подберите оптимальное распределение для ZHDG и XSPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор