PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZHDG с XSPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZHDG с XSPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI).

ZHDG и XSPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZHDG - это активно управляемый фонд от ZEGA. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г.. XSPI - это пассивный фонд от NEOS Investments, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 2 февр. 2026 г..

Доходность

Сравнение доходности ZHDG и XSPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZHDG и XSPI

2026 (YTD)
ZHDG
ZEGA Buy and Hedge ETF		-5.44%
XSPI
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF		-6.01%

Доходность по периодам

ZHDG

1 день
1.21%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-5.54%
6 месяцев
-3.88%
1 год
12.97%
3 года*
11.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

XSPI

1 день
0.96%
1 месяц
-5.82%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ZEGA Buy and Hedge ETF

NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с ZHDG:
ZHDG с BALIZHDG с FTHIZHDG с JEPQZHDG с JEPIZHDG с SCHDZHDG с ICOIZHDG с SPYI
Часто сравнивают с XSPI:
XSPI с SPYXSPI с TSYXXSPI с XQQIXSPI с SPYIXSPI с JEPIXSPI с HYTXSPI с SWPPX

Сравнение комиссий ZHDG и XSPI

И ZHDG, и XSPI имеют комиссию равную 0.98%.

ZHDG
ZEGA Buy and Hedge ETF
XSPI
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF

Доходность на риск

ZHDG vs. XSPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZHDG
Ранг доходности на риск ZHDG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZHDG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZHDG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZHDG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZHDG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZHDG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
XSPI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZHDG c XSPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZHDGXSPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZHDG vs. XSPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZHDGXSPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-1.48

+1.81

Корреляция

Корреляция между ZHDG и XSPI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZHDG и XSPI

Дивидендная доходность ZHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности XSPI в 3.05%

TTM20252024202320222021
ZHDG
ZEGA Buy and Hedge ETF		2.72%2.57%2.59%1.52%3.58%1.33%
XSPI
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF		3.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZHDG и XSPI

Максимальная просадка ZHDG за все время составила -23.27%, что больше максимальной просадки XSPI в -11.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHDG и XSPI.

Загрузка...

Показатели просадок

ZHDGXSPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.27%

-11.59%

-11.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-6.88%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-3.57%

-4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ZHDG и XSPI

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZHDGXSPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

22.09%

-10.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.80%

22.09%

-10.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.80%

22.09%

-10.29%