PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGLD.TO с VDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZGLD.TO с VDC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ZGLD.TO (BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)) and VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - ZGLD.TO is a Gold fund tracking the Gold Bullion, while VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past year, ZGLD.TO returned 24.86% vs 10.82% for VDC. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. ZGLD.TO charges 0.23%/yr vs 0.09%/yr for VDC.

Доходность

Сравнение доходности ZGLD.TO и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZGLD.TO торгуется в CAD, в то время как VDC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZGLD.TO показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 13.04%.

ZGLD.TO

1 день
0.77%
1 месяц
-8.11%
С начала года
-3.40%
6 месяцев
-6.72%
1 год
24.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VDC

1 день
-0.70%
1 месяц
4.06%
С начала года
13.04%
6 месяцев
12.38%
1 год
10.82%
3 года*
10.94%
5 лет*
10.22%
10 лет*
8.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZGLD.TO и VDC

2026 (YTD)20252024
ZGLD.TO
BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)		-3.40%55.82%29.42%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		13.04%-2.49%14.03%

Correlation

The correlation between ZGLD.TO and VDC is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)

Vanguard Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с ZGLD.TO:
ZGLD.TO с CGL-C.TOZGLD.TO с KILO.TOZGLD.TO с MNT.TOZGLD.TO с XGD.TOZGLD.TO с PHYS.TOZGLD.TO с VALT.TOZGLD.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI

Доходность на риск

ZGLD.TO vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGLD.TO
Ранг доходности на риск ZGLD.TO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGLD.TO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGLD.TO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGLD.TO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGLD.TO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGLD.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGLD.TO c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZGLD.TOVDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
0.80

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
1.21

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

1.22

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.95

2.54

+0.41

ZGLD.TO vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGLD.TO на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDC равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGLD.TO и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZGLD.TO и VDC

Максимальная просадка ZGLD.TO за все время составила -22.27%, что больше максимальной просадки VDC в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGLD.TO и VDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZGLD.TOVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.27%

-19.34%

-2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.27%

-8.88%

-13.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.67%

-2.08%

-19.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-4.52%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.46%

4.27%

+4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGLD.TO и VDC

BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что ZGLD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZGLD.TOVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

5.07%

+3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.95%

11.17%

+11.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.41%

13.68%

+12.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

14.65%

+6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

16.02%

+5.04%

Сравнение комиссий ZGLD.TO и VDC

ZGLD.TO берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VDC в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGLD.TO и VDC

ZGLD.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.66%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%
ZGLD.TO
BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZGLD.TO and VDC have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.23% for ZGLD.TO.

ZGLD.TO is categorized as Gold, while VDC is Consumer Staples Equities. ZGLD.TO tracks Gold Bullion, while VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. They also come from different issuers: BMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.23% for ZGLD.TO and 0.09% for VDC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZGLD.TO и VDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор