PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGLD.TO с XGD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZGLD.TO с XGD.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO).

ZGLD.TO и XGD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZGLD.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 8 мар. 2024 г.. XGD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Gold GR CAD. Фонд был запущен 23 мар. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZGLD.TO и XGD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZGLD.TO и XGD.TO

2026 (YTD)20252024
ZGLD.TO
BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)		11.93%55.82%28.23%
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		15.45%144.45%22.38%

Доходность по периодам

С начала года, ZGLD.TO показывает доходность 11.93%, что значительно ниже, чем у XGD.TO с доходностью 15.45%.

ZGLD.TO

1 день
1.53%
1 месяц
-9.24%
С начала года
11.93%
6 месяцев
22.61%
1 год
48.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XGD.TO

1 день
4.02%
1 месяц
-14.46%
С начала года
15.45%
6 месяцев
27.27%
1 год
107.51%
3 года*
46.66%
5 лет*
27.71%
10 лет*
18.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)

iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF

Часто сравнивают с ZGLD.TO:
ZGLD.TO с CGL-C.TOZGLD.TO с KILO.TOZGLD.TO с MNT.TOZGLD.TO с PHYS.TOZGLD.TO с XEQT.TOZGLD.TO с VALT.TOZGLD.TO с QQQ
Часто сравнивают с XGD.TO:
XGD.TO с CGL.TOXGD.TO с GLDXGD.TO с ZGD.TOXGD.TO с MNT.TOXGD.TO с ZGLD.SWXGD.TO с BRK-BXGD.TO с XEI.TO

Сравнение комиссий ZGLD.TO и XGD.TO

ZGLD.TO берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии XGD.TO в 0.61%.

XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF
ZGLD.TO
BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)

Доходность на риск

ZGLD.TO vs. XGD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGLD.TO
Ранг доходности на риск ZGLD.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGLD.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGLD.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGLD.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGLD.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGLD.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XGD.TO
Ранг доходности на риск XGD.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGD.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGD.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGD.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGD.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGD.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGLD.TO c XGD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGLD.TOXGD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

2.50

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.68

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

3.69

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

13.40

-3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGLD.TO vs. XGD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGLD.TO на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XGD.TO равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGLD.TO и XGD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGLD.TOXGD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.50

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.32

0.27

+2.06

Корреляция

Корреляция между ZGLD.TO и XGD.TO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGLD.TO и XGD.TO

ZGLD.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZGLD.TO
BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		0.54%0.62%0.93%1.49%1.80%1.38%0.35%0.54%0.25%0.14%0.09%0.57%

Просадки

Сравнение просадок ZGLD.TO и XGD.TO

Максимальная просадка ZGLD.TO за все время составила -17.23%, что меньше максимальной просадки XGD.TO в -72.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGLD.TO и XGD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZGLD.TOXGD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.23%

-72.55%

+55.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.23%

-28.95%

+11.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.24%

-14.53%

+5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-28.37%

+25.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

7.98%

-3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGLD.TO и XGD.TO

Текущая волатильность для BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) составляет 10.15%, в то время как у iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) волатильность равна 15.73%. Это указывает на то, что ZGLD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZGLD.TOXGD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.15%

15.73%

-5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.03%

35.83%

-12.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.00%

43.23%

-17.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

32.00%

-11.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

33.60%

-12.91%