PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGLD.TO с PHYS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZGLD.TO с PHYS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS.TO).

ZGLD.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 8 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ZGLD.TO и PHYS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZGLD.TO и PHYS.TO

2026 (YTD)20252024
ZGLD.TO
BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)		11.93%55.82%28.23%
PHYS.TO
Sprott Physical Gold Trust		10.95%56.35%26.61%

Доходность по периодам

С начала года, ZGLD.TO показывает доходность 11.93%, что значительно выше, чем у PHYS.TO с доходностью 10.95%.

ZGLD.TO

1 день
1.53%
1 месяц
-9.24%
С начала года
11.93%
6 месяцев
22.61%
1 год
48.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PHYS.TO

1 день
1.78%
1 месяц
-9.73%
С начала года
10.95%
6 месяцев
21.40%
1 год
45.33%
3 года*
33.98%
5 лет*
24.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)

Sprott Physical Gold Trust

Часто сравнивают с ZGLD.TO:
ZGLD.TO с CGL-C.TOZGLD.TO с KILO.TOZGLD.TO с MNT.TOZGLD.TO с XGD.TOZGLD.TO с XEQT.TOZGLD.TO с VALT.TOZGLD.TO с QQQ
Часто сравнивают с PHYS.TO:
PHYS.TO с CGL-C.TOPHYS.TO с MNT.TOPHYS.TO с GLDPHYS.TO с KILO.TOPHYS.TO с VFV.TOPHYS.TO с ABX.TOPHYS.TO с SETM

Доходность на риск

ZGLD.TO vs. PHYS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGLD.TO
Ранг доходности на риск ZGLD.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGLD.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGLD.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGLD.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGLD.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGLD.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PHYS.TO
Ранг доходности на риск PHYS.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYS.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYS.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYS.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYS.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYS.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGLD.TO c PHYS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGLD.TOPHYS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.69

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.09

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

2.49

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

8.78

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGLD.TO vs. PHYS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGLD.TO на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYS.TO равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGLD.TO и PHYS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGLD.TOPHYS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.69

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.32

0.65

+1.67

Корреляция

Корреляция между ZGLD.TO и PHYS.TO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGLD.TO и PHYS.TO

Ни ZGLD.TO, ни PHYS.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZGLD.TO и PHYS.TO

Максимальная просадка ZGLD.TO за все время составила -17.23%, что меньше максимальной просадки PHYS.TO в -27.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGLD.TO и PHYS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZGLD.TOPHYS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.23%

-27.08%

+9.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.23%

-18.14%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.24%

-9.73%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-7.72%

+5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

5.15%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGLD.TO и PHYS.TO

BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS.TO) имеют волатильность 10.15% и 10.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZGLD.TOPHYS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.15%

10.29%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.03%

23.98%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.00%

26.91%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

16.93%

+3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

26.95%

-6.26%