PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGLD.TO с VALT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZGLD.TO с VALT.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) и CI Gold Bullion Fund (VALT.TO).

ZGLD.TO и VALT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZGLD.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 8 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ZGLD.TO и VALT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) и CI Gold Bullion Fund (VALT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZGLD.TO и VALT.TO

2026 (YTD)20252024
ZGLD.TO
BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)		10.24%55.82%28.23%
VALT.TO
CI Gold Bullion Fund		8.41%60.46%19.04%

Доходность по периодам

С начала года, ZGLD.TO показывает доходность 10.24%, что значительно выше, чем у VALT.TO с доходностью 8.41%.

ZGLD.TO

1 день
3.69%
1 месяц
-9.21%
С начала года
10.24%
6 месяцев
21.20%
1 год
44.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VALT.TO

1 день
4.34%
1 месяц
-11.14%
С начала года
8.41%
6 месяцев
20.41%
1 год
46.70%
3 года*
31.47%
5 лет*
20.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)

CI Gold Bullion Fund

Часто сравнивают с ZGLD.TO:
ZGLD.TO с CGL-C.TOZGLD.TO с KILO.TOZGLD.TO с MNT.TOZGLD.TO с PHYS.TOZGLD.TO с XGD.TOZGLD.TO с XEQT.TOZGLD.TO с QQQ
Часто сравнивают с VALT.TO:
VALT.TO с KILO.TOVALT.TO с CGL.TOVALT.TO с HUG.TOVALT.TO с CGL-C.TOVALT.TO с FBTCVALT.TO с VFV.TOVALT.TO с ZLB.TO

Сравнение комиссий ZGLD.TO и VALT.TO

ZGLD.TO
BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)

Доходность на риск

ZGLD.TO vs. VALT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGLD.TO
Ранг доходности на риск ZGLD.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGLD.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGLD.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGLD.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGLD.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGLD.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VALT.TO
Ранг доходности на риск VALT.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALT.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALT.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALT.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALT.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALT.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGLD.TO c VALT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) и CI Gold Bullion Fund (VALT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGLD.TOVALT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.67

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.11

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

2.51

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.61

9.19

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGLD.TO vs. VALT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGLD.TO на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VALT.TO равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGLD.TO и VALT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGLD.TOVALT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.67

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.28

1.03

+1.24

Корреляция

Корреляция между ZGLD.TO и VALT.TO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGLD.TO и VALT.TO

Ни ZGLD.TO, ни VALT.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZGLD.TO и VALT.TO

Максимальная просадка ZGLD.TO за все время составила -17.23%, что меньше максимальной просадки VALT.TO в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGLD.TO и VALT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZGLD.TOVALT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.23%

-20.96%

+3.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.23%

-19.47%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.60%

-13.51%

+2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-5.49%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

5.31%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGLD.TO и VALT.TO

BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) и CI Gold Bullion Fund (VALT.TO) имеют волатильность 10.81% и 11.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZGLD.TOVALT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.81%

11.12%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.99%

24.22%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.02%

28.08%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

17.87%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

17.77%

+2.92%