Сравнение ZGLD.TO с ^GSPC
ZGLD.TO (BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)) is Gold fund tracking the Gold Bullion, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past year, ZGLD.TO returned 34.43% vs 29.18% for ^GSPC. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZGLD.TO и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZGLD.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZGLD.TO показывает доходность 5.17%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.32%.
ZGLD.TO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- 34.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 6.71%
- С начала года
- 12.32%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- 29.18%
- 3 года*
- 22.45%
- 5 лет*
- 15.62%
- 10 лет*
- 14.59%
Сравнение доходности по годам ZGLD.TO и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZGLD.TO BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) | 5.17% | 55.82% | 28.23% |
^GSPC S&P 500 Index | 12.32% | 11.05% | 22.58% |
Correlation
The correlation between ZGLD.TO and ^GSPC is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2024 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZGLD.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
ZGLD.TO
^GSPC
Сравнение ZGLD.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZGLD.TO | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.48 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 3.31 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 12.49 | -7.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZGLD.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.51 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.93 | 0.99 | +0.94 |
Просадки
Сравнение просадок ZGLD.TO и ^GSPC
Максимальная просадка ZGLD.TO за все время составила -17.23%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGLD.TO и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZGLD.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.23% | -27.59% | +10.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.23% | -8.86% | -8.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.72% | 0.00% | -14.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -3.51% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.06% | 2.34% | +4.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZGLD.TO и ^GSPC
BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что ZGLD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZGLD.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 2.72% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.46% | 8.87% | +12.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.16% | 11.70% | +13.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 14.99% | +5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 16.33% | +4.24% |
Часто задаваемые вопросы
ZGLD.TO and ^GSPC have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ZGLD.TO и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор