Сравнение ZGLD.TO с ^GSPC
ZGLD.TO (BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)) is Gold fund tracking the Gold Bullion, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past year, ZGLD.TO returned 24.86% vs 25.24% for ^GSPC. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZGLD.TO и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZGLD.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZGLD.TO показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 11.72%.
ZGLD.TO
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- -6.72%
- 1 год
- 24.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 10.40%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- 14.70%
- 10 лет*
- 14.93%
Сравнение доходности по годам ZGLD.TO и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZGLD.TO BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) | -3.40% | 55.82% | 29.42% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.72% | 11.07% | 21.11% |
Correlation
The correlation between ZGLD.TO and ^GSPC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | 0.09 |
The correlation between ZGLD.TO and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZGLD.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
ZGLD.TO
^GSPC
Сравнение ZGLD.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZGLD.TO | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.35 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 2.76 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 10.25 | -7.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZGLD.TO и ^GSPC
Максимальная просадка ZGLD.TO за все время составила -22.27%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -48.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGLD.TO и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZGLD.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.27% | -48.87% | +26.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.27% | -9.17% | -13.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.67% | -1.12% | -20.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -9.65% | +5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 2.47% | +5.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZGLD.TO и ^GSPC
BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что ZGLD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZGLD.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.92% | 5.13% | +3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.95% | 10.30% | +12.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 12.87% | +13.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 17.97% | +3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 19.15% | +1.91% |
Часто задаваемые вопросы
ZGLD.TO and ^GSPC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ZGLD.TO и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор