PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ZGLD.TO с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ZGLD.TO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZGLD.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZGLD.TO показывает доходность 5.17%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.32%.


ZGLD.TO

1 день
0.79%
1 месяц
0.33%
С начала года
5.17%
6 месяцев
5.85%
1 год
34.43%
3 года*
5 лет*
10 лет*

^GSPC

1 день
0.51%
1 месяц
6.71%
С начала года
12.32%
6 месяцев
10.23%
1 год
29.18%
3 года*
22.45%
5 лет*
15.62%
10 лет*
14.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZGLD.TO и ^GSPC


2026 (YTD)20252024
ZGLD.TO
BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)
5.17%55.82%28.23%
^GSPC
S&P 500 Index
12.32%11.05%22.58%

Correlation

The correlation between ZGLD.TO and ^GSPC is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2024 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)

S&P 500 Index

Доходность на риск

ZGLD.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZGLD.TO
Ранг доходности на риск ZGLD.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGLD.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGLD.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGLD.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGLD.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGLD.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGLD.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ZGLD.TO^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.48

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

3.31

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.89

12.49

-7.60

ZGLD.TO vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGLD.TO на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGLD.TO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ZGLD.TO^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.51

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

0.99

+0.94

Просадки

Сравнение просадок ZGLD.TO и ^GSPC

Максимальная просадка ZGLD.TO за все время составила -17.23%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGLD.TO и ^GSPC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ZGLD.TO^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.23%

-27.59%

+10.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.23%

-8.86%

-8.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.72%

0.00%

-14.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-3.51%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.06%

2.34%

+4.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGLD.TO и ^GSPC

BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что ZGLD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ZGLD.TO^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

2.72%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.46%

8.87%

+12.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.16%

11.70%

+13.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

14.99%

+5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

16.33%

+4.24%

Часто задаваемые вопросы


ZGLD.TO and ^GSPC have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZGLD.TO и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор