PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGI.TO с ZQQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZGI.TO с ZQQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO).

ZGI.TO и ZQQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZGI.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Dow Jones Brookfield Global Infrastructure North American Listed Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. ZQQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZGI.TO и ZQQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZGI.TO и ZQQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZGI.TO
BMO Global Infrastructure Index ETF		14.13%0.94%25.35%-0.72%4.48%26.79%-10.51%25.17%-0.82%2.90%
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		-5.43%18.38%24.00%52.52%-33.75%26.68%45.33%37.08%-2.29%31.51%

Доходность по периодам

С начала года, ZGI.TO показывает доходность 14.13%, что значительно выше, чем у ZQQ.TO с доходностью -5.43%. За последние 10 лет акции ZGI.TO уступали акциям ZQQ.TO по среднегодовой доходности: 9.45% против 17.28% соответственно.

ZGI.TO

1 день
-0.71%
1 месяц
-0.97%
С начала года
14.13%
6 месяцев
8.65%
1 год
7.84%
3 года*
12.85%
5 лет*
12.11%
10 лет*
9.45%

ZQQ.TO

1 день
1.20%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-4.10%
1 год
21.50%
3 года*
20.71%
5 лет*
11.46%
10 лет*
17.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Global Infrastructure Index ETF

BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)

Часто сравнивают с ZGI.TO:
ZGI.TO с ZCLN.TOZGI.TO с XIC.TOZGI.TO с TINF.TOZGI.TO с XCLN.TOZGI.TO с ZLB.TOZGI.TO с EXIZGI.TO с CIF.TO
Часто сравнивают с ZQQ.TO:
ZQQ.TO с ZNQ.TOZQQ.TO с XQQ.TOZQQ.TO с QQC.TOZQQ.TO с QQQZQQ.TO с VFV.TOZQQ.TO с ZSP.TOZQQ.TO с TEC.TO

Сравнение комиссий ZGI.TO и ZQQ.TO

ZGI.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии ZQQ.TO в 0.39%.

ZGI.TO
BMO Global Infrastructure Index ETF
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)

Доходность на риск

ZGI.TO vs. ZQQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGI.TO
Ранг доходности на риск ZGI.TO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGI.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGI.TO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGI.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGI.TO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGI.TO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ZQQ.TO
Ранг доходности на риск ZQQ.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZQQ.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZQQ.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZQQ.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZQQ.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZQQ.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGI.TO c ZQQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGI.TOZQQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.97

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

1.53

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.22

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

1.73

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.74

6.02

-4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGI.TO vs. ZQQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGI.TO на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа ZQQ.TO равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGI.TO и ZQQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGI.TOZQQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.97

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.51

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.78

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.83

-0.01

Корреляция

Корреляция между ZGI.TO и ZQQ.TO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGI.TO и ZQQ.TO

Дивидендная доходность ZGI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности ZQQ.TO в 0.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZGI.TO
BMO Global Infrastructure Index ETF		2.31%2.72%2.75%3.25%2.94%2.98%3.66%2.78%2.92%2.53%3.21%2.90%
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		0.28%0.27%0.37%0.32%0.45%0.14%0.41%0.51%0.64%0.57%1.60%0.81%

Просадки

Сравнение просадок ZGI.TO и ZQQ.TO

Максимальная просадка ZGI.TO за все время составила -34.76%, примерно равная максимальной просадке ZQQ.TO в -36.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGI.TO и ZQQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZGI.TOZQQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.76%

-36.39%

+1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-12.86%

+2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.70%

-36.39%

+19.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.76%

-36.39%

+1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-8.79%

+7.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-5.41%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

3.69%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGI.TO и ZQQ.TO

Текущая волатильность для BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI.TO) составляет 3.89%, в то время как у BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что ZGI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZGI.TOZQQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

6.69%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

12.68%

-4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

22.22%

-8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.03%

22.58%

-9.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.84%

22.36%

-6.52%