PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGI.TO с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZGI.TO с AVDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZGI.TO (BMO Global Infrastructure Index ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - ZGI.TO is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure North American Listed Index, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. ZGI.TO is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, ZGI.TO returned 11.20%/yr vs 16.97%/yr for AVDV. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. ZGI.TO charges 0.61%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности ZGI.TO и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI.TO) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZGI.TO торгуется в CAD, в то время как AVDV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVDV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZGI.TO показывает доходность 14.93%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 17.51%.

ZGI.TO

1 день
1.08%
1 месяц
0.53%
С начала года
14.93%
6 месяцев
10.20%
1 год
13.90%
3 года*
14.75%
5 лет*
11.20%
10 лет*
8.90%

AVDV

1 день
0.00%
1 месяц
4.74%
С начала года
17.51%
6 месяцев
18.89%
1 год
45.88%
3 года*
29.80%
5 лет*
16.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZGI.TO и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZGI.TO
BMO Global Infrastructure Index ETF		14.93%0.94%25.35%-0.72%4.48%26.79%-10.51%0.61%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		18.25%42.52%18.00%14.27%-5.16%14.75%3.23%9.58%

Correlation

The correlation between ZGI.TO and AVDV is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.35

Over the past year, the correlation between ZGI.TO and AVDV has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ZGI.TO и AVDV

Секторы
ZGI.TO
AVDV

Энергетика

43.9%
10.8%

Коммунальные услуги

43.0%
1.7%

Недвижимость

11.4%
1.1%

Промышленность

1.7%
21.3%

Сырьевые материалы

-

22.5%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

14.4%

Потребительский защитный сектор

-

3.4%

Финансовые услуги

-

13.7%

Здравоохранение

-

2.1%

Технологии

-

6.4%

Энергетика

ZGI.TO
43.9%
AVDV
10.8%

Коммунальные услуги

ZGI.TO
43.0%
AVDV
1.7%

Недвижимость

ZGI.TO
11.4%
AVDV
1.1%

Промышленность

ZGI.TO
1.7%
AVDV
21.3%

Сырьевые материалы

ZGI.TO

-

AVDV
22.5%

Коммуникационные услуги

ZGI.TO

-

AVDV
2.0%

Потребительский циклический сектор

ZGI.TO

-

AVDV
14.4%

Потребительский защитный сектор

ZGI.TO

-

AVDV
3.4%

Финансовые услуги

ZGI.TO

-

AVDV
13.7%

Здравоохранение

ZGI.TO

-

AVDV
2.1%

Технологии

ZGI.TO

-

AVDV
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Global Infrastructure Index ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с ZGI.TO:
ZGI.TO с CIF.TOZGI.TO с TINF.TOZGI.TO с ZCLN.TOZGI.TO с XCLN.TOZGI.TO с XIC.TOZGI.TO с ZLB.TOZGI.TO с EXI
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

ZGI.TO vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGI.TO
Ранг доходности на риск ZGI.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGI.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGI.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGI.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGI.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGI.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGI.TO c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI.TO) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGI.TOAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
3.23

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
4.22

-2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.60

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

3.64

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.83

15.75

-9.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGI.TO vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGI.TO на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGI.TO и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGI.TOAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

3.23

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

1.22

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.03

-0.21

Просадки

Сравнение просадок ZGI.TO и AVDV

Максимальная просадка ZGI.TO за все время составила -34.76%, примерно равная максимальной просадке AVDV в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGI.TO и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZGI.TOAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.76%

-36.44%

+1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-12.67%

+6.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.07%

-14.64%

+4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.70%

-21.76%

+5.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-0.75%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-4.85%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.92%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGI.TO и AVDV

BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI.TO) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что ZGI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZGI.TOAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

4.63%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

12.08%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.23%

14.26%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

14.02%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

16.18%

-0.25%

Сравнение комиссий ZGI.TO и AVDV

ZGI.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGI.TO и AVDV

Дивидендная доходность ZGI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности AVDV в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.73%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZGI.TO
BMO Global Infrastructure Index ETF		2.30%2.72%2.75%3.25%2.94%2.98%3.66%2.78%2.92%2.53%3.21%2.90%

Часто задаваемые вопросы

ZGI.TO and AVDV have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.61% for ZGI.TO.

ZGI.TO is categorized as Industrials Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: BMO and Avantis. Their fees differ too: 0.61% for ZGI.TO and 0.36% for AVDV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZGI.TO и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор