PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGFIX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZGFIX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ninety One Global Franchise Fund (ZGFIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

ZGFIX управляется Ninety One. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ZGFIX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ninety One Global Franchise Fund (ZGFIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZGFIX и GCCHX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZGFIX
Ninety One Global Franchise Fund		-8.70%18.56%7.83%19.38%-18.04%18.58%16.72%28.13%-4.07%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.66%

Доходность по периодам

С начала года, ZGFIX показывает доходность -8.70%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

ZGFIX

1 день
1.85%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-8.70%
6 месяцев
-6.06%
1 год
4.97%
3 года*
9.21%
5 лет*
5.61%
10 лет*
—

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ninety One Global Franchise Fund

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с ZGFIX:
ZGFIX с PGROXZGFIX с DGEIXZGFIX с QYLDZGFIX с SCHGZGFIX с SCHDZGFIX с ZEMIXZGFIX с SSGLX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с GIDGXGCCHX с PRGSXGCCHX с CWGIXGCCHX с VGPMXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий ZGFIX и GCCHX

ZGFIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.

ZGFIX
Ninety One Global Franchise Fund
GCCHX
GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

ZGFIX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGFIX
Ранг доходности на риск ZGFIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGFIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGFIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGFIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGFIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGFIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGFIX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ninety One Global Franchise Fund (ZGFIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGFIXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

2.55

-2.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

3.20

-2.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.42

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

4.57

-4.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.54

16.21

-14.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGFIX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGFIX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGFIX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGFIXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

2.55

-2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.05

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.37

+0.14

Корреляция

Корреляция между ZGFIX и GCCHX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGFIX и GCCHX

Дивидендная доходность ZGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

TTM202520242023202220212020201920182017
ZGFIX
Ninety One Global Franchise Fund		8.77%8.00%0.23%0.33%0.37%0.13%0.38%0.89%0.81%0.00%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%

Просадки

Сравнение просадок ZGFIX и GCCHX

Максимальная просадка ZGFIX за все время составила -28.51%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGFIX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

ZGFIXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.51%

-54.32%

+25.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-14.89%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.19%

-54.32%

+27.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.87%

-9.81%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-14.11%

+8.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

4.20%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGFIX и GCCHX

Текущая волатильность для Ninety One Global Franchise Fund (ZGFIX) составляет 4.55%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что ZGFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZGFIXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

9.28%

-4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

17.44%

-8.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

27.93%

-13.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

26.92%

-11.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

25.23%

-8.57%