PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGD.TO с ZCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZGD.TO с ZCN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO).

ZGD.TO и ZCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZGD.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Global Gold Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. ZCN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Composite Index. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZGD.TO и ZCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZGD.TO и ZCN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF		16.24%170.64%37.48%10.17%-2.30%-12.57%26.59%53.72%-12.09%-0.73%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		4.54%31.51%21.64%11.63%-5.84%25.05%5.69%22.85%-8.84%8.94%

Доходность по периодам

С начала года, ZGD.TO показывает доходность 16.24%, что значительно выше, чем у ZCN.TO с доходностью 4.54%. За последние 10 лет акции ZGD.TO превзошли акции ZCN.TO по среднегодовой доходности: 22.05% против 12.66% соответственно.

ZGD.TO

1 день
4.03%
1 месяц
-15.49%
С начала года
16.24%
6 месяцев
34.52%
1 год
134.48%
3 года*
59.40%
5 лет*
36.07%
10 лет*
22.05%

ZCN.TO

1 день
0.64%
1 месяц
-4.29%
С начала года
4.54%
6 месяцев
10.66%
1 год
34.87%
3 года*
21.33%
5 лет*
14.92%
10 лет*
12.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight Global Gold Index ETF

BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с ZGD.TO:
ZGD.TO с XGD.TOZGD.TO с GLDZGD.TO с AMAX.TOZGD.TO с GDXUZGD.TO с SGDMZGD.TO с ZEB.TOZGD.TO с RGPM.NEO
Часто сравнивают с ZCN.TO:
ZCN.TO с XIC.TOZCN.TO с XIU.TOZCN.TO с ZSP.TOZCN.TO с VCE.TOZCN.TO с VDY.TOZCN.TO с XEQT.TOZCN.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий ZGD.TO и ZCN.TO

ZGD.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ZCN.TO в 0.06%.

ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Доходность на риск

ZGD.TO vs. ZCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGD.TO
Ранг доходности на риск ZGD.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGD.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGD.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGD.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ZCN.TO
Ранг доходности на риск ZCN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCN.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGD.TO c ZCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGD.TOZCN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.98

2.29

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

2.89

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.46

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.41

3.22

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.94

14.47

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGD.TO vs. ZCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGD.TO на текущий момент составляет 2.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZCN.TO равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGD.TO и ZCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGD.TOZCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

2.29

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

1.15

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.85

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.66

-0.35

Корреляция

Корреляция между ZGD.TO и ZCN.TO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGD.TO и ZCN.TO

Дивидендная доходность ZGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности ZCN.TO в 2.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF		0.19%0.22%0.59%0.76%0.77%0.38%0.16%1.20%0.00%0.00%0.32%0.46%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.15%2.22%2.78%3.29%3.27%2.74%3.24%3.13%3.16%2.71%2.84%3.33%

Просадки

Сравнение просадок ZGD.TO и ZCN.TO

Максимальная просадка ZGD.TO за все время составила -60.12%, что больше максимальной просадки ZCN.TO в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGD.TO и ZCN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZGD.TOZCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.12%

-37.18%

-22.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.15%

-11.02%

-19.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.75%

-16.25%

-26.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.72%

-37.18%

-14.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.49%

-4.29%

-11.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.47%

-4.80%

-23.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.35%

2.46%

+5.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGD.TO и ZCN.TO

BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что ZGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZGD.TOZCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.16%

5.62%

+11.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.73%

10.90%

+26.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.44%

15.29%

+30.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.86%

13.01%

+22.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.56%

14.96%

+22.60%