Сравнение ZGD.TO с XEG.TO
ZGD.TO (BMO Equal Weight Global Gold Index ETF) and XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - ZGD.TO is a Gold fund tracking the Solactive Equal Weight Global Gold Index, while XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZGD.TO returned 18.24%/yr vs 11.72%/yr for XEG.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. ZGD.TO charges 0.60%/yr vs 0.61%/yr for XEG.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZGD.TO и XEG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZGD.TO показывает доходность 7.53%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 45.28%. За последние 10 лет акции ZGD.TO превзошли акции XEG.TO по среднегодовой доходности: 18.24% против 11.72% соответственно.
ZGD.TO
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 7.53%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- 84.61%
- 3 года*
- 57.12%
- 5 лет*
- 30.91%
- 10 лет*
- 18.24%
XEG.TO
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 45.28%
- 6 месяцев
- 40.30%
- 1 год
- 73.90%
- 3 года*
- 28.57%
- 5 лет*
- 29.65%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение доходности по годам ZGD.TO и XEG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZGD.TO BMO Equal Weight Global Gold Index ETF | 7.53% | 170.64% | 37.48% | 10.17% | -2.30% | -12.57% | 26.59% | 53.72% | -12.09% | -0.73% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 45.28% | 16.72% | 14.08% | 3.52% | 53.25% | 83.71% | -34.41% | 8.98% | -27.05% | -11.18% |
Correlation
The correlation between ZGD.TO and XEG.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2012 г. | 0.10 |
The correlation between ZGD.TO and XEG.TO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZGD.TO и XEG.TO
Секторы
ZGD.TO
XEG.TO
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
ZGD.TO
XEG.TO
-
Коммуникационные услуги
ZGD.TO
-
XEG.TO
-
Потребительский циклический сектор
ZGD.TO
-
XEG.TO
-
Потребительский защитный сектор
ZGD.TO
-
XEG.TO
-
Энергетика
ZGD.TO
-
XEG.TO
Финансовые услуги
ZGD.TO
-
XEG.TO
-
Здравоохранение
ZGD.TO
-
XEG.TO
-
Промышленность
ZGD.TO
-
XEG.TO
-
Недвижимость
ZGD.TO
-
XEG.TO
-
Технологии
ZGD.TO
-
XEG.TO
-
Коммунальные услуги
ZGD.TO
-
XEG.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZGD.TO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск
ZGD.TO
XEG.TO
Сравнение ZGD.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZGD.TO | XEG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.51 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 6.68 | -3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | 19.94 | -12.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZGD.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 3.27 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 1.04 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.35 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.28 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ZGD.TO и XEG.TO
Максимальная просадка ZGD.TO за все время составила -60.12%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGD.TO и XEG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZGD.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.12% | -87.74% | +27.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.15% | -11.12% | -19.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.15% | -25.67% | -4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.75% | -28.42% | -14.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.72% | -79.66% | +27.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.82% | -3.38% | -18.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.33% | -29.18% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.15% | 3.72% | +7.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZGD.TO и XEG.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) имеет более высокую волатильность в 15.73% по сравнению с iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что ZGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZGD.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.73% | 9.24% | +6.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.41% | 18.90% | +17.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.12% | 22.74% | +22.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.41% | 28.62% | +7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.35% | 33.40% | +3.95% |
Сравнение комиссий ZGD.TO и XEG.TO
ZGD.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии XEG.TO в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZGD.TO и XEG.TO
Дивидендная доходность ZGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности XEG.TO в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 2.64% | 3.63% | 3.46% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% |
ZGD.TO BMO Equal Weight Global Gold Index ETF | 0.20% | 0.22% | 0.59% | 0.76% | 0.77% | 0.38% | 0.16% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
ZGD.TO and XEG.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZGD.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZGD.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.61% for XEG.TO.
ZGD.TO is categorized as Gold, while XEG.TO is Energy Equities. ZGD.TO tracks Solactive Equal Weight Global Gold Index, while XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.60% for ZGD.TO and 0.61% for XEG.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZGD.TO и XEG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор