PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGD.TO с CGL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZGD.TO с CGL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO).

ZGD.TO и CGL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZGD.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Global Gold Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. CGL.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 мая 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZGD.TO и CGL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZGD.TO и CGL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF		11.73%170.64%37.48%10.17%-2.30%-12.57%26.59%53.72%-12.09%-0.73%
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)		8.13%60.12%25.67%11.26%-1.07%-4.58%23.41%16.58%-3.19%11.68%

Доходность по периодам

С начала года, ZGD.TO показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у CGL.TO с доходностью 8.13%. За последние 10 лет акции ZGD.TO превзошли акции CGL.TO по среднегодовой доходности: 21.57% против 12.77% соответственно.

ZGD.TO

1 день
7.87%
1 месяц
-18.70%
С начала года
11.73%
6 месяцев
31.71%
1 год
123.98%
3 года*
57.32%
5 лет*
35.00%
10 лет*
21.57%

CGL.TO

1 день
3.91%
1 месяц
-11.27%
С начала года
8.13%
6 месяцев
19.83%
1 год
45.70%
3 года*
31.08%
5 лет*
20.28%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight Global Gold Index ETF

iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с ZGD.TO:
ZGD.TO с XGD.TOZGD.TO с GLDZGD.TO с AMAX.TOZGD.TO с GDXUZGD.TO с SGDMZGD.TO с ZEB.TOZGD.TO с RGPM.NEO
Часто сравнивают с CGL.TO:
CGL.TO с CGL-C.TOCGL.TO с XGD.TOCGL.TO с KILO.TOCGL.TO с MNT.TOCGL.TO с GLDMCGL.TO с VOOCGL.TO с SVR.TO

Сравнение комиссий ZGD.TO и CGL.TO

ZGD.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CGL.TO в 0.55%.

ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

ZGD.TO vs. CGL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGD.TO
Ранг доходности на риск ZGD.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGD.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGD.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGD.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CGL.TO
Ранг доходности на риск CGL.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGL.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGL.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGL.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGL.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGL.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGD.TO c CGL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGD.TOCGL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.75

1.65

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

2.10

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.31

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.17

2.47

+1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.14

9.06

+6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGD.TO vs. CGL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGD.TO на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа CGL.TO равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGD.TO и CGL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGD.TOCGL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

1.65

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

1.14

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.79

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.51

-0.21

Корреляция

Корреляция между ZGD.TO и CGL.TO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGD.TO и CGL.TO

Дивидендная доходность ZGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, тогда как CGL.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF		0.20%0.22%0.59%0.76%0.77%0.38%0.16%1.20%0.00%0.00%0.32%0.46%
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZGD.TO и CGL.TO

Максимальная просадка ZGD.TO за все время составила -60.12%, что больше максимальной просадки CGL.TO в -44.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGD.TO и CGL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZGD.TOCGL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.12%

-44.53%

-15.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.15%

-19.36%

-10.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.75%

-22.18%

-20.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.72%

-23.72%

-28.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.77%

-13.43%

-5.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.47%

-18.20%

-10.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.30%

5.29%

+3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGD.TO и CGL.TO

BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) имеет более высокую волатильность в 18.29% по сравнению с iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что ZGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZGD.TOCGL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.29%

11.20%

+7.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.55%

24.10%

+13.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.29%

27.83%

+17.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.83%

17.98%

+17.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.54%

16.28%

+21.26%