PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ZG с TMHC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ZG и TMHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zillow Group, Inc. (ZG) и Taylor Morrison Home Corporation (TMHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
69.48%
17.24%
ZG
TMHC

Доходность по периодам

С начала года, ZG показывает доходность 24.89%, что значительно ниже, чем у TMHC с доходностью 29.73%. За последние 10 лет акции ZG уступали акциям TMHC по среднегодовой доходности: 7.06% против 13.39% соответственно.


ZG

С начала года

24.89%

1 месяц

14.87%

6 месяцев

66.37%

1 год

87.85%

5 лет (среднегодовая)

12.97%

10 лет (среднегодовая)

7.06%

TMHC

С начала года

29.73%

1 месяц

-2.48%

6 месяцев

15.58%

1 год

52.88%

5 лет (среднегодовая)

24.64%

10 лет (среднегодовая)

13.39%

Фундаментальные показатели


ZGTMHC
Рыночная капитализация$17.53B$7.26B
EPS-$0.58$7.55
PEG коэффициент0.721.51
Общая выручка (12 мес.)$2.16B$7.83B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.65B$1.91B
EBITDA (12 мес.)$56.00M$1.19B

Основные характеристики


ZGTMHC
Коэф-т Шарпа1.501.69
Коэф-т Сортино2.522.36
Коэф-т Омега1.301.29
Коэф-т Кальмара0.993.84
Коэф-т Мартина4.898.79
Индекс Язвы16.53%6.08%
Дневная вол-ть53.99%31.77%
Макс. просадка-86.74%-75.18%
Текущая просадка-65.24%-5.63%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между ZG и TMHC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ZG c TMHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zillow Group, Inc. (ZG) и Taylor Morrison Home Corporation (TMHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ZG, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.501.69
Коэффициент Сортино ZG, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.522.36
Коэффициент Омега ZG, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.301.29
Коэффициент Кальмара ZG, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.993.84
Коэффициент Мартина ZG, с текущим значением в 4.89, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.004.898.79
ZG
TMHC

Показатель коэффициента Шарпа ZG на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMHC равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZG и TMHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.50
1.69
ZG
TMHC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZG и TMHC

Ни ZG, ни TMHC не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZG и TMHC

Максимальная просадка ZG за все время составила -86.74%, что больше максимальной просадки TMHC в -75.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZG и TMHC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-65.24%
-5.63%
ZG
TMHC

Волатильность

Сравнение волатильности ZG и TMHC

Zillow Group, Inc. (ZG) имеет более высокую волатильность в 25.28% по сравнению с Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) с волатильностью 10.18%. Это указывает на то, что ZG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
25.28%
10.18%
ZG
TMHC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZG и TMHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zillow Group, Inc. и Taylor Morrison Home Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию