PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZG с TMHC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ZG с TMHC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZG (Zillow Group, Inc.) and TMHC (Taylor Morrison Home Corporation) are both stocks. ZG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while TMHC operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ZG returned 1.81%/yr vs 16.89%/yr for TMHC. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZG и TMHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zillow Group, Inc. (ZG) и Taylor Morrison Home Corporation (TMHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZG показывает доходность -47.84%, что значительно ниже, чем у TMHC с доходностью 21.52%. За последние 10 лет акции ZG уступали акциям TMHC по среднегодовой доходности: 1.81% против 16.89% соответственно.

ZG

1 день
-2.71%
1 месяц
-19.61%
С начала года
-47.84%
6 месяцев
-51.82%
1 год
-47.66%
3 года*
-8.04%
5 лет*
-20.27%
10 лет*
1.81%

TMHC

1 день
0.06%
1 месяц
22.12%
С начала года
21.52%
6 месяцев
10.79%
1 год
26.44%
3 года*
17.19%
5 лет*
19.21%
10 лет*
16.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZG и TMHC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZG
Zillow Group, Inc.		-47.84%-3.70%24.91%81.74%-49.84%-54.23%197.20%45.53%-22.85%11.77%
TMHC
Taylor Morrison Home Corporation		21.52%-3.82%14.73%75.78%-13.19%36.30%17.34%37.48%-35.02%27.05%

Correlation

The correlation between ZG and TMHC is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2013 г.

0.37

The correlation between ZG and TMHC shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZG:

$8.53B

TMHC:

$6.98B

EPS

ZG:

$0.24

TMHC:

$6.75

Коэффициент P/E

ZG:

145.85

TMHC:

10.60

Коэффициент PEG

ZG:

0.96

TMHC:

0.66

Коэффициент P/S

ZG:

3.30

TMHC:

0.94

Коэффициент P/B

ZG:

1.93

TMHC:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

ZG:

$2.69B

TMHC:

$7.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZG:

$1.98B

TMHC:

$1.71B

EBITDA (12 мес.)

ZG:

$263.00M

TMHC:

$1.00B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zillow Group, Inc.

Taylor Morrison Home Corporation

Часто сравнивают с ZG:
ZG с ZZG с VTIZG с VOOZG с RKLBZG с SPYZG с WELLZG с LEN
Часто сравнивают с TMHC:
TMHC с KBHTMHC с MHOTMHC с CAAPTMHC с RLTMHC с COSTTMHC с ENPHTMHC с SPY

Доходность на риск

ZG vs. TMHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZG
Ранг доходности на риск ZG: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZG: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZG: 55
Ранг коэф-та Мартина
TMHC
Ранг доходности на риск TMHC: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMHC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMHC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMHC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMHC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMHC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZG c TMHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zillow Group, Inc. (ZG) и Taylor Morrison Home Corporation (TMHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGTMHCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
0.67

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
1.53

-3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.17

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

1.12

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

2.07

-3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZG vs. TMHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZG на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа TMHC равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZG и TMHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGTMHCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.10

0.67

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.51

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.38

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.21

-0.01

Просадки

Сравнение просадок ZG и TMHC

Максимальная просадка ZG за все время составила -86.74%, что больше максимальной просадки TMHC в -75.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZG и TMHC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZGTMHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.74%

-75.18%

-11.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.24%

-23.80%

-35.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.24%

-27.90%

-31.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.31%

-40.84%

-37.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.74%

-75.18%

-11.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.54%

-4.36%

-78.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.29%

-20.30%

-17.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.49%

12.79%

+18.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ZG и TMHC

Текущая волатильность для Zillow Group, Inc. (ZG) составляет 8.96%, в то время как у Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) волатильность равна 21.66%. Это указывает на то, что ZG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZGTMHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.96%

21.66%

-12.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.42%

29.96%

+5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.31%

39.38%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.43%

37.90%

+14.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.04%

44.83%

+8.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZG и TMHC

Ни ZG, ни TMHC не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMHC
Taylor Morrison Home Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZG
Zillow Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%223.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZG и TMHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zillow Group, Inc. и Taylor Morrison Home Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
708.00M
1.39B
(ZG) Общая выручка
(TMHC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ZG и TMHC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Zillow Group, Inc. и Taylor Morrison Home Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
73.3%
21.0%
Активы портфеля
ZG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zillow Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 519.00M при выручке в 708.00M, что соответствует валовой рентабельности в 73.3%.

TMHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taylor Morrison Home Corporation сообщила о валовой прибыли в 290.64M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.

ZG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zillow Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.00M при выручке в 708.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.

TMHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taylor Morrison Home Corporation сообщила об операционной прибыли в 141.79M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.

ZG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zillow Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.00M при выручке в 708.00M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.

TMHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taylor Morrison Home Corporation сообщила о чистой прибыли в 100.43M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.

Часто задаваемые вопросы

ZG and TMHC have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMHC has higher volatility (21.66%) compared to ZG (8.96%). In terms of maximum drawdown, ZG dropped -86.74% vs TMHC's -75.18%.

TMHC currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZG и TMHC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор