Сравнение ZG с TMHC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ZG с TMHC

Последнее обновление 30 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zillow Group, Inc. (ZG) и Taylor Morrison Home Corporation (TMHC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZG или TMHC.

Корреляция

Корреляция между ZG и TMHC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ZG и TMHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zillow Group, Inc. (ZG) и Taylor Morrison Home Corporation (TMHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TMHC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZG:

0.87

TMHC:

0.73

Коэф-т Сортино

ZG:

1.72

TMHC:

1.23

Коэф-т Омега

ZG:

1.21

TMHC:

1.15

Коэф-т Кальмара

ZG:

0.56

TMHC:

1.10

Коэф-т Мартина

ZG:

2.98

TMHC:

2.79

Индекс Язвы

ZG:

15.14%

TMHC:

8.27%

Дневная вол-ть

ZG:

52.14%

TMHC:

31.60%

Макс. просадка

ZG:

-86.74%

TMHC:

-75.18%

Текущая просадка

ZG:

-60.86%

TMHC:

-13.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZG:

$19.24B

TMHC:

$6.94B

EPS

ZG:

-$0.58

TMHC:

$7.55

PEG коэффициент

ZG:

0.72

TMHC:

1.51

Общая выручка (12 мес.)

ZG:

$1.68B

TMHC:

$5.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZG:

$1.29B

TMHC:

$1.42B

EBITDA (12 мес.)

ZG:

$68.00M

TMHC:

$885.46M

Доходность по периодам

С начала года, ZG показывает доходность 12.58%, что значительно выше, чем у TMHC с доходностью 5.23%. За последние 10 лет акции ZG уступали акциям TMHC по среднегодовой доходности: 10.22% против 13.78% соответственно.

С начала года

12.58%

1 месяц

11.87%

6 месяцев

68.27%

1 год

42.99%

5 лет

11.59%

10 лет

10.22%

TMHC

С начала года

5.23%

1 месяц

5.42%

6 месяцев

-3.98%

1 год

21.87%

5 лет

20.09%

10 лет

13.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZG и TMHC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ZG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TMHC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZG c TMHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zillow Group, Inc. (ZG) и Taylor Morrison Home Corporation (TMHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMHC

Показатель коэффициента Шарпа ZG на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMHC равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZG и TMHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TMHC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZG и TMHC

Ни ZG, ни TMHC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZG и TMHC

Максимальная просадка ZG за все время составила -86.74%, что больше максимальной просадки TMHC в -75.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZG и TMHC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TMHC

Волатильность

Сравнение волатильности ZG и TMHC

Zillow Group, Inc. (ZG) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) с волатильностью 8.62%. Это указывает на то, что ZG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TMHC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZG и TMHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zillow Group, Inc. и Taylor Morrison Home Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ZG с TMHC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ZG и TMHC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZG и TMHC

ZG

TMHC

Сравнение ZG c TMHC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZG и TMHC

Просадки

Сравнение просадок ZG и TMHC

Волатильность

Сравнение волатильности ZG и TMHC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZG и TMHC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество