Сравнение ZFL.TO с ZCN.TO
ZFL.TO (BMO Long Federal Bond) and ZCN.TO (BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF) are both exchange-traded funds - ZFL.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the FTSE TMX Canada Long Term Federal Bond Index, while ZCN.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Composite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZFL.TO returned -1.32%/yr vs 12.72%/yr for ZCN.TO. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. ZFL.TO charges 0.22%/yr vs 0.06%/yr for ZCN.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZFL.TO и ZCN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZFL.TO показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у ZCN.TO с доходностью 12.08%. За последние 10 лет акции ZFL.TO уступали акциям ZCN.TO по среднегодовой доходности: -1.32% против 12.72% соответственно.
ZFL.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- -1.53%
- 3 года*
- -0.15%
- 5 лет*
- -3.89%
- 10 лет*
- -1.32%
ZCN.TO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- 12.08%
- 6 месяцев
- 13.16%
- 1 год
- 36.95%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение доходности по годам ZFL.TO и ZCN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZFL.TO BMO Long Federal Bond | 2.39% | -5.14% | -2.20% | 7.30% | -23.89% | -7.47% | 12.68% | 8.73% | 2.69% | 2.84% |
ZCN.TO BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 12.08% | 31.51% | 21.64% | 11.63% | -5.84% | 25.05% | 5.69% | 22.85% | -8.84% | 8.94% |
Correlation
The correlation between ZFL.TO and ZCN.TO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2010 г. | -0.11 |
The correlation between ZFL.TO and ZCN.TO shifts across timeframes, from -0.11 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZFL.TO и ZCN.TO
Секторы
ZFL.TO
ZCN.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
ZFL.TO
ZCN.TO
Сырьевые материалы
ZFL.TO
-
ZCN.TO
Коммуникационные услуги
ZFL.TO
-
ZCN.TO
Потребительский циклический сектор
ZFL.TO
-
ZCN.TO
Потребительский защитный сектор
ZFL.TO
-
ZCN.TO
Энергетика
ZFL.TO
-
ZCN.TO
Здравоохранение
ZFL.TO
-
ZCN.TO
Промышленность
ZFL.TO
-
ZCN.TO
Недвижимость
ZFL.TO
-
ZCN.TO
Технологии
ZFL.TO
-
ZCN.TO
Коммунальные услуги
ZFL.TO
-
ZCN.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZFL.TO vs. ZCN.TO — Ранг доходности на риск
ZFL.TO
ZCN.TO
Сравнение ZFL.TO c ZCN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Long Federal Bond (ZFL.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZFL.TO | ZCN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.53 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 3.99 | -4.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 18.58 | -18.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZFL.TO | ZCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 2.92 | -3.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 1.17 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.85 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.68 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок ZFL.TO и ZCN.TO
Максимальная просадка ZFL.TO за все время составила -40.32%, что больше максимальной просадки ZCN.TO в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFL.TO и ZCN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZFL.TO | ZCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.32% | -37.18% | -3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -9.30% | +2.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.51% | -12.25% | -2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.25% | -16.25% | -16.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.32% | -37.18% | -3.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.87% | 0.00% | -31.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.46% | -4.76% | -7.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 1.99% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZFL.TO и ZCN.TO
Текущая волатильность для BMO Long Federal Bond (ZFL.TO) составляет 3.14%, в то время как у BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что ZFL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZFL.TO | ZCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 3.63% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.05% | 10.37% | -3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.70% | 12.71% | -3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.70% | 13.10% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.54% | 14.99% | -2.45% |
Сравнение комиссий ZFL.TO и ZCN.TO
ZFL.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии ZCN.TO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZFL.TO и ZCN.TO
Дивидендная доходность ZFL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности ZCN.TO в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCN.TO BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 2.00% | 2.22% | 2.78% | 3.29% | 3.27% | 2.74% | 3.24% | 3.13% | 3.16% | 2.71% | 2.84% | 3.33% |
ZFL.TO BMO Long Federal Bond | 2.84% | 3.13% | 3.20% | 3.49% | 3.77% | 2.85% | 2.57% | 2.95% | 3.00% | 2.99% | 3.05% | 3.10% |
Часто задаваемые вопросы
ZFL.TO and ZCN.TO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZCN.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZCN.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.22% for ZFL.TO.
ZFL.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while ZCN.TO is Canada Equities. ZFL.TO tracks FTSE TMX Canada Long Term Federal Bond Index, while ZCN.TO tracks S&P/TSX Capped Composite Index. Their fees differ too: 0.22% for ZFL.TO and 0.06% for ZCN.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZFL.TO и ZCN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор