PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZFL.TO с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZFL.TO с VGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZFL.TO (BMO Long Federal Bond) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - ZFL.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the FTSE TMX Canada Long Term Federal Bond Index, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZFL.TO returned -1.32%/yr vs 26.76%/yr for VGT. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. ZFL.TO charges 0.22%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности ZFL.TO и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Long Federal Bond (ZFL.TO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZFL.TO торгуется в CAD, в то время как VGT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZFL.TO показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 33.32%. За последние 10 лет акции ZFL.TO уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: -1.32% против 26.76% соответственно.

ZFL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
2.76%
С начала года
2.39%
6 месяцев
0.37%
1 год
-1.53%
3 года*
-0.15%
5 лет*
-3.89%
10 лет*
-1.32%

VGT

1 день
0.00%
1 месяц
18.37%
С начала года
33.32%
6 месяцев
29.33%
1 год
62.27%
3 года*
35.20%
5 лет*
25.72%
10 лет*
26.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZFL.TO и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZFL.TO
BMO Long Federal Bond		2.39%-5.14%-2.20%7.30%-23.89%-7.47%12.68%8.73%2.69%2.84%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		32.28%16.19%40.41%49.30%-24.69%29.27%43.58%41.32%11.15%28.35%

Correlation

The correlation between ZFL.TO and VGT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2010 г.

-0.08

The correlation between ZFL.TO and VGT shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZFL.TO и VGT

Секторы
ZFL.TO
VGT

Финансовые услуги

100.0%
0.5%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.3%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

98.5%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

ZFL.TO
100.0%
VGT
0.5%

Сырьевые материалы

ZFL.TO

-

VGT
0.0%

Коммуникационные услуги

ZFL.TO

-

VGT
0.5%

Потребительский циклический сектор

ZFL.TO

-

VGT
0.1%

Потребительский защитный сектор

ZFL.TO

-

VGT

-

Энергетика

ZFL.TO

-

VGT
0.3%

Здравоохранение

ZFL.TO

-

VGT
0.0%

Промышленность

ZFL.TO

-

VGT
0.4%

Недвижимость

ZFL.TO

-

VGT

-

Технологии

ZFL.TO

-

VGT
98.5%

Коммунальные услуги

ZFL.TO

-

VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Long Federal Bond

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с ZFL.TO:
ZFL.TO с XLB.TOZFL.TO с ZLB.TOZFL.TO с TLTZFL.TO с XBB.TOZFL.TO с ZST.TOZFL.TO с ZMMK.TOZFL.TO с XSE.TO
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

ZFL.TO vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZFL.TO
Ранг доходности на риск ZFL.TO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFL.TO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFL.TO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFL.TO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFL.TO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFL.TO: 77
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZFL.TO c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Long Federal Bond (ZFL.TO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZFL.TOVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
3.10

-3.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
3.78

-3.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.51

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

3.77

-4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

10.71

-11.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZFL.TO vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZFL.TO на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZFL.TO и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZFL.TOVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

3.10

-3.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

1.10

-1.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

1.16

-1.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.15

-0.98

Просадки

Сравнение просадок ZFL.TO и VGT

Максимальная просадка ZFL.TO за все время составила -40.32%, что больше максимальной просадки VGT в -31.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFL.TO и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZFL.TOVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.32%

-31.23%

-9.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-16.61%

+9.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.51%

-27.77%

+13.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.25%

-31.23%

-1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.32%

-31.23%

-9.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.87%

-1.07%

-30.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.46%

-5.10%

-7.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

5.83%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ZFL.TO и VGT

Текущая волатильность для BMO Long Federal Bond (ZFL.TO) составляет 3.14%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что ZFL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZFL.TOVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

6.21%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.05%

15.81%

-8.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.70%

20.19%

-10.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

23.54%

-8.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.54%

23.08%

-10.54%

Сравнение комиссий ZFL.TO и VGT

ZFL.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZFL.TO и VGT

Дивидендная доходность ZFL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности VGT в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%
ZFL.TO
BMO Long Federal Bond		2.84%3.13%3.20%3.49%3.77%2.85%2.57%2.95%3.00%2.99%3.05%3.10%

Часто задаваемые вопросы

ZFL.TO and VGT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.22% for ZFL.TO.

ZFL.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while VGT is Technology Equities. ZFL.TO tracks FTSE TMX Canada Long Term Federal Bond Index, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: BMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.22% for ZFL.TO and 0.09% for VGT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZFL.TO и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор