PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZFH.TO с SCYB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZFH.TO с SCYB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZFH.TO (BMO Floating Rate High Yield ETF) and SCYB (Schwab High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. ZFH.TO is actively managed, while SCYB is passively managed. Over the past year, ZFH.TO returned 5.81% vs 8.85% for SCYB. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. ZFH.TO charges 0.40%/yr vs 0.03%/yr for SCYB.

Доходность

Сравнение доходности ZFH.TO и SCYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZFH.TO торгуется в CAD, в то время как SCYB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCYB были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZFH.TO показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у SCYB с доходностью 3.16%.

ZFH.TO

1 день
-0.03%
1 месяц
0.72%
С начала года
2.14%
6 месяцев
1.17%
1 год
5.81%
3 года*
9.31%
5 лет*
6.71%
10 лет*
5.56%

SCYB

1 день
0.31%
1 месяц
2.60%
С начала года
3.16%
6 месяцев
1.64%
1 год
8.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZFH.TO и SCYB

2026 (YTD)202520242023
ZFH.TO
BMO Floating Rate High Yield ETF		2.14%5.53%11.55%7.29%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		3.16%3.36%17.44%6.85%

Correlation

The correlation between ZFH.TO and SCYB is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2023 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Floating Rate High Yield ETF

Schwab High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с ZFH.TO:
ZFH.TO с DXV.TOZFH.TO с ZCS.TOZFH.TO с GFEA.DEZFH.TO с XSI.TOZFH.TO с XSH.TOZFH.TO с VAB.TOZFH.TO с FLOT
Часто сравнивают с SCYB:
SCYB с SPHYSCYB с SCHDSCYB с SCHISCYB с HYGSCYB с SCHRSCYB с SCMBSCYB с FALN

Доходность на риск

ZFH.TO vs. SCYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZFH.TO
Ранг доходности на риск ZFH.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFH.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFH.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFH.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFH.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFH.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SCYB
Ранг доходности на риск SCYB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCYB: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCYB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCYB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCYB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCYB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZFH.TO c SCYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZFH.TOSCYBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.66

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.31

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

2.62

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.14

7.30

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZFH.TO vs. SCYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZFH.TO на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCYB равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZFH.TO и SCYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZFH.TOSCYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.66

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.81

-1.17

Просадки

Сравнение просадок ZFH.TO и SCYB

Максимальная просадка ZFH.TO за все время составила -20.98%, что больше максимальной просадки SCYB в -7.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFH.TO и SCYB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZFH.TOSCYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-7.74%

-13.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.27%

-3.39%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

0.00%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-1.14%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.22%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ZFH.TO и SCYB

Текущая волатильность для BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) составляет 0.95%, в то время как у Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что ZFH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZFH.TOSCYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

1.09%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.01%

4.20%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.91%

5.35%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.42%

5.88%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.33%

5.88%

+2.45%

Сравнение комиссий ZFH.TO и SCYB

ZFH.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCYB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZFH.TO и SCYB

Дивидендная доходность ZFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности SCYB в 6.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		6.92%6.99%7.06%3.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZFH.TO
BMO Floating Rate High Yield ETF		5.21%5.52%7.72%6.98%4.75%4.48%4.51%4.27%4.45%4.58%4.64%4.94%

Часто задаваемые вопросы

ZFH.TO and SCYB have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCYB is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCYB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.40% for ZFH.TO.

They also come from different issuers: BMO and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.40% for ZFH.TO and 0.03% for SCYB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZFH.TO и SCYB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор