PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZFH.TO с PHYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZFH.TO с PHYD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZFH.TO (BMO Floating Rate High Yield ETF) and PHYD (Putnam ESG High Yield ETF -) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, ZFH.TO returned 9.31%/yr vs 10.06%/yr for PHYD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. ZFH.TO charges 0.40%/yr vs 0.55%/yr for PHYD.

Доходность

Сравнение доходности ZFH.TO и PHYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZFH.TO торгуется в CAD, в то время как PHYD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PHYD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZFH.TO показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у PHYD с доходностью 3.90%.

ZFH.TO

1 день
-0.03%
1 месяц
0.72%
С начала года
2.14%
6 месяцев
1.17%
1 год
5.81%
3 года*
9.31%
5 лет*
6.71%
10 лет*
5.56%

PHYD

1 день
0.42%
1 месяц
1.99%
С начала года
3.90%
6 месяцев
2.65%
1 год
9.81%
3 года*
10.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZFH.TO и PHYD

2026 (YTD)202520242023
ZFH.TO
BMO Floating Rate High Yield ETF		2.14%5.53%11.55%11.20%
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		3.90%3.85%16.57%7.01%

Correlation

The correlation between ZFH.TO and PHYD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2023 г.

0.17

Сравнение распределения секторов ZFH.TO и PHYD

Секторы
ZFH.TO
PHYD

Недвижимость

6.8%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.2%

Потребительский защитный сектор

-

0.5%

Энергетика

-

0.3%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.7%

Промышленность

-

0.7%

Технологии

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

0.7%

Недвижимость

ZFH.TO
6.8%
PHYD
0.1%

Сырьевые материалы

ZFH.TO

-

PHYD

-

Коммуникационные услуги

ZFH.TO

-

PHYD

-

Потребительский циклический сектор

ZFH.TO

-

PHYD
0.2%

Потребительский защитный сектор

ZFH.TO

-

PHYD
0.5%

Энергетика

ZFH.TO

-

PHYD
0.3%

Финансовые услуги

ZFH.TO

-

PHYD

-

Здравоохранение

ZFH.TO

-

PHYD
0.7%

Промышленность

ZFH.TO

-

PHYD
0.7%

Технологии

ZFH.TO

-

PHYD
0.8%

Коммунальные услуги

ZFH.TO

-

PHYD
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Floating Rate High Yield ETF

Putnam ESG High Yield ETF -

Часто сравнивают с ZFH.TO:
ZFH.TO с DXV.TOZFH.TO с ZCS.TOZFH.TO с GFEA.DEZFH.TO с XSI.TOZFH.TO с XSH.TOZFH.TO с VAB.TOZFH.TO с FLOT
Часто сравнивают с PHYD:
PHYD с HYBLPHYD с THYFPHYD с SHYGPHYD с PPEMPHYD с PEMXPHYD с PBDCPHYD с XHYH

Доходность на риск

ZFH.TO vs. PHYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZFH.TO
Ранг доходности на риск ZFH.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFH.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFH.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFH.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFH.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFH.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PHYD
Ранг доходности на риск PHYD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZFH.TO c PHYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZFH.TOPHYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.00

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.82

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

3.05

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.14

8.51

-2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZFH.TO vs. PHYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZFH.TO на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYD равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZFH.TO и PHYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZFH.TOPHYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.00

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.63

-0.99

Просадки

Сравнение просадок ZFH.TO и PHYD

Максимальная просадка ZFH.TO за все время составила -20.98%, что больше максимальной просадки PHYD в -6.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFH.TO и PHYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZFH.TOPHYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-6.74%

-14.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.27%

-3.23%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.40%

-6.74%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

0.00%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-1.06%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.15%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ZFH.TO и PHYD

BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) имеют волатильность 0.95% и 0.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZFH.TOPHYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

0.97%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.01%

3.84%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.91%

4.92%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.42%

5.68%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.33%

5.68%

+2.65%

Сравнение комиссий ZFH.TO и PHYD

ZFH.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PHYD в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZFH.TO и PHYD

Дивидендная доходность ZFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности PHYD в 9.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		9.02%6.63%6.80%6.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZFH.TO
BMO Floating Rate High Yield ETF		5.21%5.52%7.72%6.98%4.75%4.48%4.51%4.27%4.45%4.58%4.64%4.94%

Часто задаваемые вопросы

ZFH.TO and PHYD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZFH.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZFH.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for PHYD.

They also come from different issuers: BMO and Putnam. Their fees differ too: 0.40% for ZFH.TO and 0.55% for PHYD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZFH.TO и PHYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор