Сравнение ZFH.TO с IS3K.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE).
ZFH.TO и IS3K.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZFH.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г.. IS3K.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® USD Liquid High Yield 0-5 Capped. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ZFH.TO и IS3K.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZFH.TO и IS3K.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZFH.TO BMO Floating Rate High Yield ETF | -1.23% | 5.53% | 11.55% | 13.55% | -0.94% | 4.73% | -3.93% | 11.12% | 0.72% | 5.39% |
IS3K.DE iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 1.30% | 3.07% | 14.72% | 5.61% | 2.41% | 3.12% | 0.51% | 4.79% | 7.62% | -2.85% |
Разные валюты инструментов
ZFH.TO торгуется в CAD, в то время как IS3K.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IS3K.DE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZFH.TO показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у IS3K.DE с доходностью 1.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZFH.TO имеют среднегодовую доходность 5.30%, а акции IS3K.DE немного отстают с 5.15%.
ZFH.TO
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- -1.13%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- 5.30%
IS3K.DE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 2.61%
- 3 года*
- 7.46%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 5.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZFH.TO и IS3K.DE
ZFH.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IS3K.DE в 0.45%.
Доходность на риск
ZFH.TO vs. IS3K.DE — Ранг доходности на риск
ZFH.TO
IS3K.DE
Сравнение ZFH.TO c IS3K.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZFH.TO | IS3K.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.33 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 0.46 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.07 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.69 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 1.88 | +2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZFH.TO | IS3K.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.33 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.89 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.69 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.75 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между ZFH.TO и IS3K.DE составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZFH.TO и IS3K.DE
Дивидендная доходность ZFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что меньше доходности IS3K.DE в 7.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZFH.TO BMO Floating Rate High Yield ETF | 5.42% | 5.52% | 7.72% | 6.98% | 4.75% | 4.48% | 4.51% | 4.27% | 4.45% | 4.58% | 4.64% | 4.94% |
IS3K.DE iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 7.23% | 5.70% | 5.95% | 5.19% | 4.12% | 3.55% | 4.31% | 4.69% | 4.78% | 4.97% | 5.17% | 4.61% |
Просадки
Сравнение просадок ZFH.TO и IS3K.DE
Максимальная просадка ZFH.TO за все время составила -20.98%, что больше максимальной просадки IS3K.DE в -11.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFH.TO и IS3K.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZFH.TO | IS3K.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.98% | -17.93% | -3.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.26% | -6.92% | +2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.53% | -11.25% | +1.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.98% | -17.93% | -3.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -5.93% | +3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -4.49% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 2.12% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZFH.TO и IS3K.DE
Текущая волатильность для BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) составляет 1.61%, в то время как у iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE) волатильность равна 2.18%. Это указывает на то, что ZFH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3K.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZFH.TO | IS3K.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 2.18% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | 4.03% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.79% | 7.84% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.46% | 6.69% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.38% | 7.37% | +1.01% |