PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3K.DE с VUSA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IS3K.DE с VUSA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE).

IS3K.DE и VUSA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IS3K.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® USD Liquid High Yield 0-5 Capped. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. VUSA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Net Total Return. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IS3K.DE и VUSA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IS3K.DE и VUSA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS3K.DE
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF		1.80%-4.31%12.26%4.68%1.95%12.07%-6.16%11.71%4.17%-3.17%
VUSA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		-2.82%4.74%32.32%22.44%-14.26%40.76%6.77%34.46%-1.12%2.82%

Доходность по периодам

С начала года, IS3K.DE показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у VUSA.DE с доходностью -2.82%.

IS3K.DE

1 день
-13.27%
1 месяц
-0.10%
С начала года
1.80%
6 месяцев
1.95%
1 год
-0.73%
3 года*
4.33%
5 лет*
4.32%
10 лет*
4.32%

VUSA.DE

1 день
0.20%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-0.13%
1 год
10.47%
3 года*
16.01%
5 лет*
12.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с IS3K.DE:
IS3K.DE с IS3Q.DEIS3K.DE с UIMM.DEIS3K.DE с 4GLD.DEIS3K.DE с EXS1.DEIS3K.DE с SYBK.DEIS3K.DE с GB1E.DEIS3K.DE с HYLE.DE
Часто сравнивают с VUSA.DE:
VUSA.DE с VOOVUSA.DE с VUAA.LVUSA.DE с SPYVUSA.DE с SPY5.LVUSA.DE с EQQB.DEVUSA.DE с VUSA.LVUSA.DE с VWCE.DE

Сравнение комиссий IS3K.DE и VUSA.DE

IS3K.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VUSA.DE в 0.07%.

IS3K.DE
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF
VUSA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

IS3K.DE vs. VUSA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3K.DE
Ранг доходности на риск IS3K.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3K.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3K.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3K.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3K.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3K.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VUSA.DE
Ранг доходности на риск VUSA.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3K.DE c VUSA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS3K.DEVUSA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

0.61

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

0.92

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.14

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

2.35

-2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.86

7.97

-7.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS3K.DE vs. VUSA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3K.DE на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа VUSA.DE равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3K.DE и VUSA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS3K.DEVUSA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

0.61

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.79

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.79

-0.33

Корреляция

Корреляция между IS3K.DE и VUSA.DE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3K.DE и VUSA.DE

Дивидендная доходность IS3K.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности VUSA.DE в 0.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS3K.DE
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF		7.18%5.70%5.95%5.19%4.12%3.55%4.31%4.69%4.78%4.97%5.17%4.61%
VUSA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.99%0.97%1.00%1.25%1.45%1.02%1.43%1.45%1.74%0.41%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IS3K.DE и VUSA.DE

Максимальная просадка IS3K.DE за все время составила -17.93%, что меньше максимальной просадки VUSA.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3K.DE и VUSA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IS3K.DEVUSA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.93%

-33.63%

+15.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-8.41%

-4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.27%

-23.24%

+9.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.27%

-5.01%

-8.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-4.48%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.10%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3K.DE и VUSA.DE

iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE) имеет более высокую волатильность в 20.94% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что IS3K.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IS3K.DEVUSA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.94%

3.68%

+17.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.87%

8.63%

+12.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.99%

17.11%

+4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.62%

15.20%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.22%

16.87%

-6.65%