PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3K.DE с GB1E.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IS3K.DE с GB1E.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE) и Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF EUR PfHdg Acc (GB1E.DE).

IS3K.DE и GB1E.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IS3K.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® USD Liquid High Yield 0-5 Capped. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. GB1E.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IS3K.DE и GB1E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE) и Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF EUR PfHdg Acc (GB1E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IS3K.DE и GB1E.DE

2026 (YTD)202520242023
IS3K.DE
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF		1.16%-4.31%12.26%4.54%
GB1E.DE
Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF EUR PfHdg Acc		-1.32%5.84%5.89%6.21%

Доходность по периодам

С начала года, IS3K.DE показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у GB1E.DE с доходностью -1.32%.

IS3K.DE

1 день
-0.30%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.69%
1 год
-1.70%
3 года*
4.11%
5 лет*
4.19%
10 лет*
4.27%

GB1E.DE

1 день
0.46%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-0.58%
1 год
3.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF EUR PfHdg Acc

Часто сравнивают с IS3K.DE:
IS3K.DE с IS3Q.DEIS3K.DE с UIMM.DEIS3K.DE с 4GLD.DEIS3K.DE с EXS1.DEIS3K.DE с VUSA.DEIS3K.DE с SYBK.DEIS3K.DE с HYLE.DE
Часто сравнивают с GB1E.DE:
GB1E.DE с GFEA.DEGB1E.DE с SYBK.DEGB1E.DE с UDHY.DEGB1E.DE с HYLE.DEGB1E.DE с QDVQ.DEGB1E.DE с XZHY.DEGB1E.DE с IBC9.DE

Сравнение комиссий IS3K.DE и GB1E.DE

IS3K.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GB1E.DE в 0.30%.

IS3K.DE
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF
GB1E.DE
Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF EUR PfHdg Acc

Доходность на риск

IS3K.DE vs. GB1E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3K.DE
Ранг доходности на риск IS3K.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3K.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3K.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3K.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3K.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3K.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
GB1E.DE
Ранг доходности на риск GB1E.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GB1E.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GB1E.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GB1E.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GB1E.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GB1E.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3K.DE c GB1E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE) и Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF EUR PfHdg Acc (GB1E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS3K.DEGB1E.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

0.77

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.22

1.07

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.16

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

1.07

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.63

4.50

-5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS3K.DE vs. GB1E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3K.DE на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа GB1E.DE равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3K.DE и GB1E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS3K.DEGB1E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

0.77

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.33

-0.78

Корреляция

Корреляция между IS3K.DE и GB1E.DE составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3K.DE и GB1E.DE

Дивидендная доходность IS3K.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, тогда как GB1E.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS3K.DE
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF		7.23%5.70%5.95%5.19%4.12%3.55%4.31%4.69%4.78%4.97%5.17%4.61%
GB1E.DE
Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF EUR PfHdg Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IS3K.DE и GB1E.DE

Максимальная просадка IS3K.DE за все время составила -17.93%, что больше максимальной просадки GB1E.DE в -4.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3K.DE и GB1E.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IS3K.DEGB1E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.93%

-4.31%

-13.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.92%

-3.49%

-3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-2.24%

-3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-0.56%

-3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

0.74%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3K.DE и GB1E.DE

Текущая волатильность для iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE) составляет 1.85%, в то время как у Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF EUR PfHdg Acc (GB1E.DE) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что IS3K.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GB1E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IS3K.DEGB1E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

1.96%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.20%

2.71%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.00%

4.40%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.19%

4.17%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.91%

4.17%

+3.74%