PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3K.DE с UIMM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IS3K.DE с UIMM.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE) и UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMM.DE).

IS3K.DE и UIMM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IS3K.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® USD Liquid High Yield 0-5 Capped. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. UIMM.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Фонд был запущен 19 авг. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IS3K.DE и UIMM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE) и UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IS3K.DE и UIMM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS3K.DE
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF		1.16%-4.31%12.26%4.68%1.95%12.07%-6.16%11.71%4.17%-9.09%
UIMM.DE
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		-3.79%1.51%23.16%24.91%-20.53%36.36%7.59%32.00%-3.62%8.52%

Доходность по периодам

С начала года, IS3K.DE показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у UIMM.DE с доходностью -3.79%. За последние 10 лет акции IS3K.DE уступали акциям UIMM.DE по среднегодовой доходности: 4.27% против 10.89% соответственно.

IS3K.DE

1 день
-0.30%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.69%
1 год
-1.70%
3 года*
4.11%
5 лет*
4.19%
10 лет*
4.27%

UIMM.DE

1 день
2.45%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
-1.33%
1 год
6.08%
3 года*
11.42%
5 лет*
8.25%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF

UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с IS3K.DE:
IS3K.DE с IS3Q.DEIS3K.DE с 4GLD.DEIS3K.DE с EXS1.DEIS3K.DE с VUSA.DEIS3K.DE с SYBK.DEIS3K.DE с GB1E.DEIS3K.DE с HYLE.DE
Часто сравнивают с UIMM.DE:
UIMM.DE с S6DW.DEUIMM.DE с 4GLD.DEUIMM.DE с EXS1.DEUIMM.DE с VUSA.DEUIMM.DE с VTUIMM.DE с AW10.DEUIMM.DE с 4UBF.DE

Сравнение комиссий IS3K.DE и UIMM.DE

IS3K.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии UIMM.DE в 0.22%.

IS3K.DE
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF
UIMM.DE
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Доходность на риск

IS3K.DE vs. UIMM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3K.DE
Ранг доходности на риск IS3K.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3K.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3K.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3K.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3K.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3K.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
UIMM.DE
Ранг доходности на риск UIMM.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIMM.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIMM.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIMM.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIMM.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIMM.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3K.DE c UIMM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE) и UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS3K.DEUIMM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

0.36

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.22

0.61

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.08

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

0.64

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.63

2.13

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS3K.DE vs. UIMM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3K.DE на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа UIMM.DE равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3K.DE и UIMM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS3K.DEUIMM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

0.36

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.53

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.70

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.78

-0.23

Корреляция

Корреляция между IS3K.DE и UIMM.DE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3K.DE и UIMM.DE

Дивидендная доходность IS3K.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что больше доходности UIMM.DE в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS3K.DE
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF		7.23%5.70%5.95%5.19%4.12%3.55%4.31%4.69%4.78%4.97%5.17%4.61%
UIMM.DE
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		0.98%1.02%1.02%1.13%1.42%0.97%1.27%1.60%1.91%1.94%1.92%1.80%

Просадки

Сравнение просадок IS3K.DE и UIMM.DE

Максимальная просадка IS3K.DE за все время составила -17.93%, что меньше максимальной просадки UIMM.DE в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3K.DE и UIMM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IS3K.DEUIMM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.93%

-32.43%

+14.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.92%

-12.56%

+5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.25%

-23.71%

+12.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.93%

-32.43%

+14.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-6.88%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-5.10%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.90%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3K.DE и UIMM.DE

Текущая волатильность для iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE) составляет 1.85%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMM.DE) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что IS3K.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UIMM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IS3K.DEUIMM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

4.91%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.20%

9.32%

-5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.00%

16.70%

-8.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.19%

15.28%

-8.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.91%

15.52%

-7.61%