Сравнение IS3K.DE с EXS1.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE) и iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE).
IS3K.DE и EXS1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IS3K.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® USD Liquid High Yield 0-5 Capped. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. EXS1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DAX®. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IS3K.DE и EXS1.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IS3K.DE и EXS1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3K.DE iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 1.16% | -4.31% | 12.26% | 4.68% | 1.95% | 12.07% | -6.16% | 11.71% | 4.17% | -9.09% |
EXS1.DE iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | -5.06% | 22.63% | 18.07% | 19.45% | -12.79% | 15.16% | 2.98% | 24.67% | -18.48% | 12.30% |
Доходность по периодам
С начала года, IS3K.DE показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у EXS1.DE с доходностью -5.06%. За последние 10 лет акции IS3K.DE уступали акциям EXS1.DE по среднегодовой доходности: 4.27% против 8.52% соответственно.
IS3K.DE
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- -1.70%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 4.27%
EXS1.DE
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -5.06%
- 6 месяцев
- -3.53%
- 1 год
- 2.96%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- 8.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IS3K.DE и EXS1.DE
IS3K.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EXS1.DE в 0.16%.
Доходность на риск
IS3K.DE vs. EXS1.DE — Ранг доходности на риск
IS3K.DE
EXS1.DE
Сравнение IS3K.DE c EXS1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE) и iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS3K.DE | EXS1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 0.17 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | 0.35 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.05 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.29 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 0.98 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS3K.DE | EXS1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 0.17 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.49 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.46 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.21 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между IS3K.DE и EXS1.DE составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3K.DE и EXS1.DE
Дивидендная доходность IS3K.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, тогда как EXS1.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3K.DE iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 7.23% | 5.70% | 5.95% | 5.19% | 4.12% | 3.55% | 4.31% | 4.69% | 4.78% | 4.97% | 5.17% | 4.61% |
EXS1.DE iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 0.48% | 0.73% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок IS3K.DE и EXS1.DE
Максимальная просадка IS3K.DE за все время составила -17.93%, что меньше максимальной просадки EXS1.DE в -68.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3K.DE и EXS1.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IS3K.DE | EXS1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.93% | -68.00% | +50.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.92% | -12.35% | +5.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.25% | -26.69% | +15.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.93% | -38.68% | +20.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.93% | -8.40% | +2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -17.12% | +12.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 3.65% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3K.DE и EXS1.DE
Текущая волатильность для iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE) составляет 1.85%, в то время как у iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что IS3K.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXS1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IS3K.DE | EXS1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 6.92% | -5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.20% | 11.33% | -7.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.00% | 17.66% | -9.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.19% | 16.95% | -9.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.91% | 18.32% | -10.41% |