PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3K.DE с IS3Q.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IS3K.DE с IS3Q.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE).

IS3K.DE и IS3Q.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IS3K.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® USD Liquid High Yield 0-5 Capped. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. IS3Q.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IS3K.DE и IS3Q.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IS3K.DE и IS3Q.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS3K.DE
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF		1.80%-4.31%12.26%4.68%1.95%12.07%-6.16%11.71%4.17%-9.09%
IS3Q.DE
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)		-0.12%2.80%23.78%21.70%-14.84%34.28%4.44%33.90%-3.45%8.34%

Доходность по периодам

С начала года, IS3K.DE показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у IS3Q.DE с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции IS3K.DE уступали акциям IS3Q.DE по среднегодовой доходности: 4.32% против 11.20% соответственно.

IS3K.DE

1 день
-13.27%
1 месяц
-0.10%
С начала года
1.80%
6 месяцев
1.95%
1 год
-0.73%
3 года*
4.33%
5 лет*
4.32%
10 лет*
4.32%

IS3Q.DE

1 день
0.04%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
2.74%
1 год
8.61%
3 года*
13.63%
5 лет*
10.02%
10 лет*
11.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF

iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с IS3K.DE:
IS3K.DE с UIMM.DEIS3K.DE с 4GLD.DEIS3K.DE с EXS1.DEIS3K.DE с VUSA.DEIS3K.DE с SYBK.DEIS3K.DE с GB1E.DEIS3K.DE с HYLE.DE
Часто сравнивают с IS3Q.DE:
IS3Q.DE с IS3R.DEIS3Q.DE с SPYIS3Q.DE с EXI2.DEIS3Q.DE с VWCE.DEIS3Q.DE с IUSQ.DEIS3Q.DE с IQQ0.DEIS3Q.DE с QDVB.DE

Сравнение комиссий IS3K.DE и IS3Q.DE

IS3K.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IS3Q.DE в 0.30%.

IS3K.DE
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF
IS3Q.DE
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

IS3K.DE vs. IS3Q.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3K.DE
Ранг доходности на риск IS3K.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3K.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3K.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3K.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3K.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3K.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IS3Q.DE
Ранг доходности на риск IS3Q.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3Q.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3Q.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3Q.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3Q.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3Q.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3K.DE c IS3Q.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS3K.DEIS3Q.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

0.56

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

0.85

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.13

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

2.27

-2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.86

8.16

-7.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS3K.DE vs. IS3Q.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3K.DE на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа IS3Q.DE равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3K.DE и IS3Q.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS3K.DEIS3Q.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

0.56

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.70

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.74

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.72

-0.25

Корреляция

Корреляция между IS3K.DE и IS3Q.DE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3K.DE и IS3Q.DE

Дивидендная доходность IS3K.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, тогда как IS3Q.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS3K.DE
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF		7.18%5.70%5.95%5.19%4.12%3.55%4.31%4.69%4.78%4.97%5.17%4.61%
IS3Q.DE
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IS3K.DE и IS3Q.DE

Максимальная просадка IS3K.DE за все время составила -17.93%, что меньше максимальной просадки IS3Q.DE в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3K.DE и IS3Q.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IS3K.DEIS3Q.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.93%

-32.31%

+14.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-7.78%

-5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.27%

-20.63%

+7.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.93%

-32.31%

+14.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.27%

-4.00%

-9.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-4.67%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.76%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3K.DE и IS3Q.DE

iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE) имеет более высокую волатильность в 20.94% по сравнению с iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что IS3K.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3Q.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IS3K.DEIS3Q.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.94%

3.95%

+16.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.87%

7.72%

+13.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.99%

15.19%

+6.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.62%

14.17%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.22%

14.95%

-4.73%