PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3K.DE с 4GLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IS3K.DE с 4GLD.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE) и Xetra-Gold ETF (4GLD.DE).

IS3K.DE и 4GLD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IS3K.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® USD Liquid High Yield 0-5 Capped. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. 4GLD.DE - это пассивный фонд от Xetra, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 27 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IS3K.DE и 4GLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE) и Xetra-Gold ETF (4GLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IS3K.DE и 4GLD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS3K.DE
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF		1.16%-4.31%12.26%4.68%1.95%12.07%-6.16%11.71%4.17%-9.09%
4GLD.DE
Xetra-Gold ETF		10.04%49.32%34.57%9.32%7.12%4.03%13.05%21.25%3.20%-1.67%

Доходность по периодам

С начала года, IS3K.DE показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у 4GLD.DE с доходностью 10.04%. За последние 10 лет акции IS3K.DE уступали акциям 4GLD.DE по среднегодовой доходности: 4.27% против 14.46% соответственно.

IS3K.DE

1 день
-0.30%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.69%
1 год
-1.70%
3 года*
4.11%
5 лет*
4.19%
10 лет*
4.27%

4GLD.DE

1 день
2.84%
1 месяц
-8.96%
С начала года
10.04%
6 месяцев
25.03%
1 год
42.30%
3 года*
31.29%
5 лет*
22.89%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Xetra-Gold ETF

Часто сравнивают с IS3K.DE:
IS3K.DE с IS3Q.DEIS3K.DE с UIMM.DEIS3K.DE с EXS1.DEIS3K.DE с VUSA.DEIS3K.DE с SYBK.DEIS3K.DE с GB1E.DEIS3K.DE с HYLE.DE
Часто сравнивают с 4GLD.DE:
4GLD.DE с GLD4GLD.DE с PPFB.DE4GLD.DE с EGLN.L4GLD.DE с SGLN.L4GLD.DE с SPY4GLD.DE с VUAA.L4GLD.DE с SPYM.DE

Сравнение комиссий IS3K.DE и 4GLD.DE

IS3K.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии 4GLD.DE в 0.00%.

IS3K.DE
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF
4GLD.DE
Xetra-Gold ETF

Доходность на риск

IS3K.DE vs. 4GLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3K.DE
Ранг доходности на риск IS3K.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3K.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3K.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3K.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3K.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3K.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
4GLD.DE
Ранг доходности на риск 4GLD.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4GLD.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4GLD.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4GLD.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4GLD.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4GLD.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3K.DE c 4GLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE) и Xetra-Gold ETF (4GLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS3K.DE4GLD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

1.77

-1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.22

2.26

-2.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.34

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

2.60

-2.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.63

9.88

-10.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS3K.DE vs. 4GLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3K.DE на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа 4GLD.DE равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3K.DE и 4GLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS3K.DE4GLD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

1.77

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

1.43

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

1.01

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.68

-0.13

Корреляция

Корреляция между IS3K.DE и 4GLD.DE составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3K.DE и 4GLD.DE

Дивидендная доходность IS3K.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, тогда как 4GLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS3K.DE
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF		7.23%5.70%5.95%5.19%4.12%3.55%4.31%4.69%4.78%4.97%5.17%4.61%
4GLD.DE
Xetra-Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IS3K.DE и 4GLD.DE

Максимальная просадка IS3K.DE за все время составила -17.93%, что меньше максимальной просадки 4GLD.DE в -36.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3K.DE и 4GLD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IS3K.DE4GLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.93%

-36.79%

+18.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.92%

-16.54%

+9.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.25%

-16.54%

+5.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.93%

-18.23%

+0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-8.96%

+3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-11.83%

+7.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

4.35%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3K.DE и 4GLD.DE

Текущая волатильность для iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE) составляет 1.85%, в то время как у Xetra-Gold ETF (4GLD.DE) волатильность равна 11.15%. Это указывает на то, что IS3K.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 4GLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IS3K.DE4GLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

11.15%

-9.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.20%

21.02%

-16.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.00%

23.76%

-15.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.19%

15.78%

-8.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.91%

14.26%

-6.35%