PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZFH.TO с FLRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZFH.TO с FLRT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZFH.TO (BMO Floating Rate High Yield ETF) and FLRT (Pacific Global Senior Loan ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, ZFH.TO returned 5.56%/yr vs 5.86%/yr for FLRT. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. ZFH.TO charges 0.40%/yr vs 0.69%/yr for FLRT.

Доходность

Сравнение доходности ZFH.TO и FLRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZFH.TO торгуется в CAD, в то время как FLRT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLRT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZFH.TO показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у FLRT с доходностью 3.26%. За последние 10 лет акции ZFH.TO уступали акциям FLRT по среднегодовой доходности: 5.56% против 5.86% соответственно.

ZFH.TO

1 день
-0.03%
1 месяц
0.72%
С начала года
2.14%
6 месяцев
1.17%
1 год
5.81%
3 года*
9.31%
5 лет*
6.71%
10 лет*
5.56%

FLRT

1 день
0.12%
1 месяц
2.96%
С начала года
3.26%
6 месяцев
2.16%
1 год
7.88%
3 года*
10.11%
5 лет*
9.03%
10 лет*
5.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZFH.TO и FLRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZFH.TO
BMO Floating Rate High Yield ETF		2.14%5.53%11.55%13.55%-0.94%4.73%-3.93%11.12%0.72%5.39%
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF		3.26%1.37%18.56%12.07%4.21%2.25%1.05%4.06%7.25%-4.76%

Correlation

The correlation between ZFH.TO and FLRT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2015 г.

-0.11

The correlation between ZFH.TO and FLRT shifts across timeframes, from -0.16 (5 years) to -0.03 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZFH.TO и FLRT

Секторы
ZFH.TO
FLRT

Недвижимость

6.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.8%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

99.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

ZFH.TO
6.8%
FLRT

-

Сырьевые материалы

ZFH.TO

-

FLRT

-

Коммуникационные услуги

ZFH.TO

-

FLRT
0.8%

Потребительский циклический сектор

ZFH.TO

-

FLRT

-

Потребительский защитный сектор

ZFH.TO

-

FLRT

-

Энергетика

ZFH.TO

-

FLRT

-

Финансовые услуги

ZFH.TO

-

FLRT
99.2%

Здравоохранение

ZFH.TO

-

FLRT

-

Промышленность

ZFH.TO

-

FLRT

-

Технологии

ZFH.TO

-

FLRT

-

Коммунальные услуги

ZFH.TO

-

FLRT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Floating Rate High Yield ETF

Pacific Global Senior Loan ETF

Часто сравнивают с ZFH.TO:
ZFH.TO с DXV.TOZFH.TO с ZCS.TOZFH.TO с GFEA.DEZFH.TO с XSI.TOZFH.TO с XSH.TOZFH.TO с VAB.TOZFH.TO с XSTP.TO
Часто сравнивают с FLRT:
FLRT с FLBLFLRT с SEIXFLRT с FLTBFLRT с FMFFLRT с AAAFLRT с SHYDFLRT с BKLN

Доходность на риск

ZFH.TO vs. FLRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZFH.TO
Ранг доходности на риск ZFH.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFH.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFH.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFH.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFH.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFH.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FLRT
Ранг доходности на риск FLRT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZFH.TO c FLRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZFH.TOFLRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.67

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.31

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

1.91

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.14

5.55

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZFH.TO vs. FLRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZFH.TO на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLRT равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZFH.TO и FLRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZFH.TOFLRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.67

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

1.43

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.68

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.62

+0.02

Просадки

Сравнение просадок ZFH.TO и FLRT

Максимальная просадка ZFH.TO за все время составила -20.98%, что больше максимальной просадки FLRT в -15.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFH.TO и FLRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZFH.TOFLRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-15.29%

-5.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.27%

-4.15%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.40%

-6.98%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.53%

-7.13%

-2.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.98%

-15.29%

-5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

0.00%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-2.65%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.42%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ZFH.TO и FLRT

BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) имеет более высокую волатильность в 0.95% по сравнению с Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что ZFH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZFH.TOFLRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

0.82%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.01%

3.75%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.91%

4.75%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.42%

6.35%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.33%

8.69%

-0.36%

Сравнение комиссий ZFH.TO и FLRT

ZFH.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FLRT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZFH.TO и FLRT

Дивидендная доходность ZFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности FLRT в 6.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF		6.81%6.93%7.93%8.40%5.81%3.16%3.52%4.30%3.95%3.20%3.38%3.21%
ZFH.TO
BMO Floating Rate High Yield ETF		5.21%5.52%7.72%6.98%4.75%4.48%4.51%4.27%4.45%4.58%4.64%4.94%

Часто задаваемые вопросы

ZFH.TO and FLRT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZFH.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZFH.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.69% for FLRT.

They also come from different issuers: BMO and Pacific Life. Their fees differ too: 0.40% for ZFH.TO and 0.69% for FLRT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZFH.TO и FLRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор