Сравнение ZFEB с CPSA
ZFEB (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February) and CPSA (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August) are both Defined Outcome funds. ZFEB is actively managed, while CPSA is passively managed. Over the past year, ZFEB returned 7.80% vs 8.10% for CPSA. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZFEB charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for CPSA.
Доходность
Сравнение доходности ZFEB и CPSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZFEB показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у CPSA с доходностью 2.81%.
ZFEB
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 7.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 2.81%
- 6 месяцев
- 3.15%
- 1 год
- 8.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZFEB и CPSA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZFEB Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February | 2.36% | 6.10% |
CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August | 2.81% | 7.22% |
Correlation
The correlation between ZFEB and CPSA is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.75 |
The correlation between ZFEB and CPSA has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZFEB vs. CPSA — Ранг доходности на риск
ZFEB
CPSA
Сравнение ZFEB c CPSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZFEB | CPSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.78 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.81 | 5.52 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.36 | 31.36 | -3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZFEB | CPSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.55 | 3.53 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.24 | 1.84 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок ZFEB и CPSA
Максимальная просадка ZFEB за все время составила -3.00%, что меньше максимальной просадки CPSA в -4.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFEB и CPSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZFEB | CPSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.00% | -4.72% | +1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -1.47% | +0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | 0.00% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -0.38% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.26% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZFEB и CPSA
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) составляет 0.38%, в то время как у Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) волатильность равна 0.41%. Это указывает на то, что ZFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZFEB | CPSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 0.41% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.45% | 1.73% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21% | 2.33% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.88% | 4.14% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.88% | 4.14% | -1.26% |
Сравнение комиссий ZFEB и CPSA
ZFEB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CPSA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZFEB и CPSA
Ни ZFEB, ни CPSA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZFEB and CPSA have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPSA has higher volatility (0.41%) compared to ZFEB (0.38%). In terms of maximum drawdown, ZFEB dropped -3.00% vs CPSA's -4.72%.
On 1-year performance, CPSA leads with 8.10% vs 7.80% for ZFEB. On fees, CPSA is cheaper at 0.69% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPSA has performed better with a 8.10% return vs 7.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPSA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for ZFEB.
ZFEB and CPSA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Calamos. Their fees differ too: 0.79% for ZFEB and 0.69% for CPSA.
ZFEB currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs 3.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZFEB и CPSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор