PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZFEB с BUFF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZFEB с BUFF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF).

ZFEB и BUFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZFEB - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 февр. 2025 г.. BUFF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Фонд был запущен 20 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ZFEB и BUFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZFEB и BUFF

2026 (YTD)2025
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February		0.00%6.10%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		-0.54%9.63%

Доходность по периодам

ZFEB

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.67%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.66%
1 год
6.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFF

1 день
0.36%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
1.29%
1 год
12.22%
3 года*
11.35%
5 лет*
7.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Часто сравнивают с ZFEB:
ZFEB с NAPRZFEB с KAPRZFEB с ZJULZFEB с DMAXZFEB с ZNOVZFEB с SMAXZFEB с MAXJ
Часто сравнивают с BUFF:
BUFF с BUFRBUFF с BUFBBUFF с SPYBUFF с BUFDBUFF с MNABUFF с MAFIXBUFF с VOO

Сравнение комиссий ZFEB и BUFF

ZFEB берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFF в 0.89%.

BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Доходность на риск

ZFEB vs. BUFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZFEB
Ранг доходности на риск ZFEB: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFEB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFEB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFEB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZFEB c BUFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZFEBBUFFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.45

1.25

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.59

1.86

+1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.32

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.21

1.74

+2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.06

9.81

+9.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZFEB vs. BUFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZFEB на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа BUFF равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZFEB и BUFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZFEBBUFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.25

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

0.46

+1.29

Корреляция

Корреляция между ZFEB и BUFF составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZFEB и BUFF

Ни ZFEB, ни BUFF не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%

Просадки

Сравнение просадок ZFEB и BUFF

Максимальная просадка ZFEB за все время составила -3.00%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFEB и BUFF.

Загрузка...

Показатели просадок

ZFEBBUFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.00%

-46.23%

+43.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.56%

-7.15%

+5.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-1.82%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.40%

-6.29%

+5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

1.27%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ZFEB и BUFF

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) составляет 0.95%, в то время как у Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что ZFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZFEBBUFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

2.63%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

4.06%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87%

9.82%

-6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.01%

8.40%

-5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.01%

17.82%

-14.81%