Сравнение ZETX с MSTX
ZETX (Defiance Daily Target 2X Long ZETA ETF) and MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) are both Leveraged Equities funds from Defiance. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. ZETX charges 1.31%/yr vs 1.29%/yr for MSTX.
Доходность
Сравнение доходности ZETX и MSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZETX
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 20.66%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
MSTX
- 1 день
- 8.62%
- 1 месяц
- -24.85%
- 6 месяцев
- -76.02%
- С начала года
- -74.47%
- 1 год
- -97.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -75.66%
Сравнение доходности по годам ZETX и MSTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZETX Defiance Daily Target 2X Long ZETA ETF | 14.36% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -63.99% |
Correlation
The correlation between ZETX and MSTX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZETX vs. MSTX — Ранг доходности на риск
ZETX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSTX
Сравнение ZETX c MSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ZETA ETF (ZETX) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZETX | MSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.75 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZETX и MSTX
Максимальная просадка ZETX за все время составила -52.42%, что меньше максимальной просадки MSTX в -99.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZETX и MSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZETX | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.42% | -99.46% | +47.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -98.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.13% | -99.21% | +64.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.67% | -71.73% | +48.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 80.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZETX и MSTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZETX | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 51.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 121.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.94% | 148.09% | -11.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.94% | 167.57% | -30.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.94% | 167.57% | -30.63% |
Сравнение комиссий ZETX и MSTX
ZETX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии MSTX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZETX и MSTX
Ни ZETX, ни MSTX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
ZETX Defiance Daily Target 2X Long ZETA ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZETX and MSTX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTX is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTX is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.31% for ZETX.
ZETX and MSTX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 1.31% for ZETX and 1.29% for MSTX.
Подберите оптимальное распределение для ZETX и MSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор