Сравнение ZETX с USOY
ZETX (Defiance Daily Target 2X Long ZETA ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - ZETX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. ZETX charges 1.31%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности ZETX и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZETX
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 20.66%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
USOY
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 9.58%
- 6 месяцев
- 47.60%
- С начала года
- 51.23%
- 1 год
- 42.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.46%
Сравнение доходности по годам ZETX и USOY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZETX Defiance Daily Target 2X Long ZETA ETF | 14.36% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 38.88% |
Correlation
The correlation between ZETX and USOY is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZETX vs. USOY — Ранг доходности на риск
ZETX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USOY
Сравнение ZETX c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ZETA ETF (ZETX) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZETX | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZETX и USOY
Максимальная просадка ZETX за все время составила -52.42%, что больше максимальной просадки USOY в -25.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZETX и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZETX | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.42% | -25.51% | -26.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.13% | -11.52% | -23.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.67% | -7.10% | -16.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZETX и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZETX | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.94% | 32.61% | +104.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.94% | 27.11% | +109.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.94% | 27.11% | +109.83% |
Сравнение комиссий ZETX и USOY
ZETX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZETX и USOY
ZETX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.87% | 104.32% | 48.60% |
ZETX Defiance Daily Target 2X Long ZETA ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZETX and USOY have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.31% for ZETX.
USOY has the higher dividend yield at 56.87%, compared with 0.00% for ZETX.
ZETX is categorized as Leveraged Equities, while USOY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.31% for ZETX and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для ZETX и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор