Сравнение ZETX с MST
ZETX (Defiance Daily Target 2X Long ZETA ETF) and MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) are both exchange-traded funds - ZETX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.31% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ZETX и MST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZETX
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 20.66%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
MST
- 1 день
- 6.99%
- 1 месяц
- -23.95%
- 6 месяцев
- -70.87%
- С начала года
- -68.87%
- 1 год
- -96.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -93.08%
Сравнение доходности по годам ZETX и MST
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZETX Defiance Daily Target 2X Long ZETA ETF | 14.36% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -58.22% |
Correlation
The correlation between ZETX and MST is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZETX vs. MST — Ранг доходности на риск
ZETX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MST
Сравнение ZETX c MST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ZETA ETF (ZETX) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZETX | MST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.75 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZETX и MST
Максимальная просадка ZETX за все время составила -52.42%, что меньше максимальной просадки MST в -97.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZETX и MST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZETX | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.42% | -97.68% | +45.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -97.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.13% | -96.68% | +61.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.67% | -65.59% | +41.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 78.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZETX и MST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZETX | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 47.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 109.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.94% | 134.24% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.94% | 127.22% | +9.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.94% | 127.22% | +9.72% |
Сравнение комиссий ZETX и MST
И ZETX, и MST имеют комиссию равную 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZETX и MST
ZETX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 1,024.48%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 1,024.48% | 381.22% |
ZETX Defiance Daily Target 2X Long ZETA ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZETX and MST have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.31% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZETX and MST have the same expense ratio: 1.31% per year.
MST has the higher dividend yield at 1024.48%, compared with 0.00% for ZETX.
ZETX is categorized as Leveraged Equities, while MST is Derivative Income.
Подберите оптимальное распределение для ZETX и MST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор