Сравнение ZETA с MSFT.NEO
ZETA (Zeta Global Holdings Corp.) and MSFT.NEO (Microsoft Corp CDR) are both stocks. Both are in the Technology sector — ZETA in Software - Application, MSFT.NEO in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, ZETA returned 29.75%/yr vs 2.25%/yr for MSFT.NEO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZETA и MSFT.NEO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZETA торгуется в USD, в то время как MSFT.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZETA показывает доходность -2.85%, что значительно выше, чем у MSFT.NEO с доходностью -19.49%.
ZETA
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 15.01%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 62.58%
- 3 года*
- 29.75%
- 5 лет*
- 18.73%
- 10 лет*
- —
MSFT.NEO
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- -19.49%
- 6 месяцев
- -17.72%
- 1 год
- -19.35%
- 3 года*
- 2.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZETA и MSFT.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZETA Zeta Global Holdings Corp. | -2.85% | 13.12% | 103.97% | 7.96% | -2.97% | 33.65% |
MSFT.NEO Microsoft Corp CDR | -19.49% | 17.99% | 2.58% | 60.15% | -33.47% | 15.43% |
Correlation
The correlation between ZETA and MSFT.NEO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2021 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
ZETA:
-$0.14
MSFT.NEO:
$14.11
ZETA:
2.28
MSFT.NEO:
0.51
ZETA:
$1.44B
MSFT.NEO:
$293.81B
ZETA:
$881.70M
MSFT.NEO:
$202.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZETA vs. MSFT.NEO — Ранг доходности на риск
ZETA
MSFT.NEO
Сравнение ZETA c MSFT.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) и Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZETA | MSFT.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.89 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | -0.57 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | -1.18 | +4.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZETA и MSFT.NEO
Максимальная просадка ZETA за все время составила -70.01%, что больше максимальной просадки MSFT.NEO в -42.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZETA и MSFT.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZETA | MSFT.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.01% | -42.98% | -27.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.37% | -34.13% | -6.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.01% | -34.13% | -35.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.19% | -27.17% | -19.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.13% | -14.17% | -19.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.85% | 16.49% | +3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZETA и MSFT.NEO
Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) имеет более высокую волатильность в 24.86% по сравнению с Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) с волатильностью 10.98%. Это указывает на то, что ZETA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZETA | MSFT.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.86% | 10.98% | +13.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.84% | 22.91% | +25.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.75% | 26.13% | +47.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.06% | 27.83% | +44.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.06% | 27.83% | +44.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZETA и MSFT.NEO
ZETA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT.NEO Microsoft Corp CDR | 0.89% | 0.70% | 0.73% | 0.75% | 1.07% | 0.19% |
ZETA Zeta Global Holdings Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZETA и MSFT.NEO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zeta Global Holdings Corp. и Microsoft Corp CDR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZETA и MSFT.NEO
ZETA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zeta Global Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 233.86M при выручке в 396.30M, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.
MSFT.NEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corp CDR сообщила о валовой прибыли в 53.63B при выручке в 77.67B, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.
ZETA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zeta Global Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в -18.84M при выручке в 396.30M, что соответствует операционной рентабельности -4.8%.
MSFT.NEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corp CDR сообщила об операционной прибыли в 37.96B при выручке в 77.67B, что соответствует операционной рентабельности 48.9%.
ZETA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zeta Global Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в -13.25M при выручке в 396.30M, что соответствует чистой рентабельности -3.3%.
MSFT.NEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corp CDR сообщила о чистой прибыли в 27.75B при выручке в 77.67B, что соответствует чистой рентабельности 35.7%.
Часто задаваемые вопросы
ZETA and MSFT.NEO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ZETA и MSFT.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор