PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZESG.TO с XBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZESG.TO с XBAL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO) и iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO).

ZESG.TO и XBAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZESG.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. XBAL.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 июн. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ZESG.TO и XBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO) и iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZESG.TO и XBAL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZESG.TO
BMO Balanced ESG ETF		-1.73%12.26%16.70%15.27%-13.70%13.20%-100.00%
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		0.80%11.87%15.76%13.01%-11.19%10.11%8.29%

Доходность по периодам

С начала года, ZESG.TO показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у XBAL.TO с доходностью 0.80%.

ZESG.TO

1 день
1.70%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-0.25%
1 год
11.23%
3 года*
11.96%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—

XBAL.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-2.76%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.72%
1 год
11.80%
3 года*
11.96%
5 лет*
7.10%
10 лет*
7.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Balanced ESG ETF

iShares Core Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с ZESG.TO:
ZESG.TO с PYF.TOZESG.TO с ZLB.TOZESG.TO с TCON.TOZESG.TO с HBAL.TOZESG.TO с VBAL.TOZESG.TO с MIX.TOZESG.TO с XTR.TO
Часто сравнивают с XBAL.TO:
XBAL.TO с XEQT.TOXBAL.TO с VBAL.TOXBAL.TO с XCNS.TOXBAL.TO с XEI.TOXBAL.TO с ZBAL.TOXBAL.TO с ZLB.TOXBAL.TO с GBAL.TO

Сравнение комиссий ZESG.TO и XBAL.TO

ZESG.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XBAL.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio
ZESG.TO
BMO Balanced ESG ETF

Доходность на риск

ZESG.TO vs. XBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZESG.TO
Ранг доходности на риск ZESG.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZESG.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZESG.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZESG.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZESG.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZESG.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
XBAL.TO
Ранг доходности на риск XBAL.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAL.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAL.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAL.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAL.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAL.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZESG.TO c XBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO) и iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZESG.TOXBAL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.16

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.60

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.55

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

6.33

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZESG.TO vs. XBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZESG.TO на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBAL.TO равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZESG.TO и XBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZESG.TOXBAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.16

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.83

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.93

0.65

-2.58

Корреляция

Корреляция между ZESG.TO и XBAL.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZESG.TO и XBAL.TO

Дивидендная доходность ZESG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности XBAL.TO в 2.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZESG.TO
BMO Balanced ESG ETF		1.78%1.71%1.89%2.22%2.53%2.05%2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		2.24%2.24%2.68%2.40%2.09%1.74%1.99%2.26%3.39%2.93%3.64%3.29%

Просадки

Сравнение просадок ZESG.TO и XBAL.TO

Максимальная просадка ZESG.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки XBAL.TO в -28.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZESG.TO и XBAL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZESG.TOXBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-28.83%

-71.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-7.68%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.81%

-17.12%

-1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-3.35%

-96.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.93%

-3.41%

-96.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.87%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ZESG.TO и XBAL.TO

Текущая волатильность для BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO) составляет 3.65%, в то время как у iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что ZESG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZESG.TOXBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

4.12%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.28%

6.57%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.13%

10.21%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.85%

8.63%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.49%

9.26%

+32.23%