PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZESG.TO с ZLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZESG.TO с ZLB.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO).

ZESG.TO и ZLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZESG.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. ZLB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ZESG.TO и ZLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZESG.TO и ZLB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZESG.TO
BMO Balanced ESG ETF		-1.73%12.26%16.70%15.27%-13.70%13.20%-100.00%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.42%20.31%15.20%9.29%-0.46%22.81%-2.44%

Доходность по периодам

С начала года, ZESG.TO показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у ZLB.TO с доходностью 1.42%.

ZESG.TO

1 день
1.70%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-0.25%
1 год
11.23%
3 года*
11.96%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—

ZLB.TO

1 день
1.23%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.42%
6 месяцев
2.74%
1 год
15.44%
3 года*
12.86%
5 лет*
11.57%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Balanced ESG ETF

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Часто сравнивают с ZESG.TO:
ZESG.TO с PYF.TOZESG.TO с TCON.TOZESG.TO с VBAL.TOZESG.TO с HBAL.TOZESG.TO с MIX.TOZESG.TO с XTR.TOZESG.TO с XBAL.TO
Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с XUU-U.TO

Сравнение комиссий ZESG.TO и ZLB.TO

ZESG.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ZLB.TO в 0.39%.

ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF
ZESG.TO
BMO Balanced ESG ETF

Доходность на риск

ZESG.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZESG.TO
Ранг доходности на риск ZESG.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZESG.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZESG.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZESG.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZESG.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZESG.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZESG.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZESG.TOZLB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.48

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.99

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.57

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

8.71

-3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZESG.TO vs. ZLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZESG.TO на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZLB.TO равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZESG.TO и ZLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZESG.TOZLB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.48

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

1.22

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.93

1.12

-3.05

Корреляция

Корреляция между ZESG.TO и ZLB.TO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZESG.TO и ZLB.TO

Дивидендная доходность ZESG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности ZLB.TO в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZESG.TO
BMO Balanced ESG ETF		1.78%1.71%1.89%2.22%2.53%2.05%2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.92%1.93%2.28%2.56%2.56%2.29%2.72%2.34%2.65%2.42%2.82%2.25%

Просадки

Сравнение просадок ZESG.TO и ZLB.TO

Максимальная просадка ZESG.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZESG.TO и ZLB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZESG.TOZLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-33.96%

-66.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-6.53%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.81%

-13.04%

-5.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-3.08%

-96.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.93%

-2.51%

-97.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.93%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ZESG.TO и ZLB.TO

BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) имеют волатильность 3.65% и 3.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZESG.TOZLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.64%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.28%

7.64%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.13%

10.52%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.85%

9.57%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.49%

12.19%

+29.30%