PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZESG.TO с HBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZESG.TO с HBAL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO) и Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO).

ZESG.TO и HBAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZESG.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. HBAL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 1 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ZESG.TO и HBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO) и Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZESG.TO и HBAL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZESG.TO
BMO Balanced ESG ETF		-1.73%12.26%16.70%15.27%-13.70%13.20%-100.00%
HBAL.TO
Global X Balanced Asset Allocation ETF		-1.33%13.57%16.65%15.57%-17.70%14.70%11.98%

Доходность по периодам

С начала года, ZESG.TO показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у HBAL.TO с доходностью -1.33%.

ZESG.TO

1 день
1.70%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-0.25%
1 год
11.23%
3 года*
11.96%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—

HBAL.TO

1 день
0.94%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
0.70%
1 год
10.97%
3 года*
12.18%
5 лет*
6.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Balanced ESG ETF

Global X Balanced Asset Allocation ETF

Часто сравнивают с ZESG.TO:
ZESG.TO с PYF.TOZESG.TO с ZLB.TOZESG.TO с TCON.TOZESG.TO с VBAL.TOZESG.TO с MIX.TOZESG.TO с XTR.TOZESG.TO с XBAL.TO
Часто сравнивают с HBAL.TO:
HBAL.TO с ZBAL.TOHBAL.TO с TCON.TOHBAL.TO с CSBG.NEOHBAL.TO с MIX.TOHBAL.TO с PYF.TOHBAL.TO с CHPS.TOHBAL.TO с FBAL.NEO

Сравнение комиссий ZESG.TO и HBAL.TO

ZESG.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HBAL.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HBAL.TO
Global X Balanced Asset Allocation ETF
ZESG.TO
BMO Balanced ESG ETF

Доходность на риск

ZESG.TO vs. HBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZESG.TO
Ранг доходности на риск ZESG.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZESG.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZESG.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZESG.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZESG.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZESG.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
HBAL.TO
Ранг доходности на риск HBAL.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBAL.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAL.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAL.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAL.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAL.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZESG.TO c HBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO) и Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZESG.TOHBAL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.15

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.60

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.57

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

6.41

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZESG.TO vs. HBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZESG.TO на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HBAL.TO равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZESG.TO и HBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZESG.TOHBAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.15

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.65

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.93

0.68

-2.61

Корреляция

Корреляция между ZESG.TO и HBAL.TO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZESG.TO и HBAL.TO

Дивидендная доходность ZESG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности HBAL.TO в 2.24%

TTM2025202420232022202120202019
ZESG.TO
BMO Balanced ESG ETF		1.78%1.71%1.89%2.22%2.53%2.05%2.27%0.00%
HBAL.TO
Global X Balanced Asset Allocation ETF		2.24%2.41%2.28%1.08%0.02%0.06%0.04%0.19%

Просадки

Сравнение просадок ZESG.TO и HBAL.TO

Максимальная просадка ZESG.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки HBAL.TO в -22.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZESG.TO и HBAL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZESG.TOHBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-22.49%

-77.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-7.26%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.81%

-22.11%

+3.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-4.80%

-95.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.93%

-4.61%

-95.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.78%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ZESG.TO и HBAL.TO

Текущая волатильность для BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO) составляет 3.65%, в то время как у Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что ZESG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZESG.TOHBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.85%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.28%

6.04%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.13%

9.58%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.85%

10.46%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.49%

12.18%

+29.31%