Сравнение ZESG.TO с PYF.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO) и Purpose Premium Yield Fund Series ETF (PYF.TO).
ZESG.TO и PYF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZESG.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. PYF.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 28 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности ZESG.TO и PYF.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZESG.TO и PYF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZESG.TO BMO Balanced ESG ETF | -1.73% | 12.26% | 16.70% | 15.27% | -13.70% | 13.20% | -100.00% |
PYF.TO Purpose Premium Yield Fund Series ETF | -0.23% | 5.45% | 7.42% | 8.40% | 5.25% | 4.95% | -1.80% |
Доходность по периодам
С начала года, ZESG.TO показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у PYF.TO с доходностью -0.23%.
ZESG.TO
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 11.23%
- 3 года*
- 11.96%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- —
PYF.TO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 2.80%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 4.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZESG.TO и PYF.TO
Доходность на риск
ZESG.TO vs. PYF.TO — Ранг доходности на риск
ZESG.TO
PYF.TO
Сравнение ZESG.TO c PYF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO) и Purpose Premium Yield Fund Series ETF (PYF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZESG.TO | PYF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.45 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 0.75 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.13 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 0.41 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 2.26 | +3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZESG.TO | PYF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.45 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 1.14 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.93 | 0.69 | -2.62 |
Корреляция
Корреляция между ZESG.TO и PYF.TO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZESG.TO и PYF.TO
Дивидендная доходность ZESG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности PYF.TO в 7.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZESG.TO BMO Balanced ESG ETF | 1.78% | 1.71% | 1.89% | 2.22% | 2.53% | 2.05% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PYF.TO Purpose Premium Yield Fund Series ETF | 7.62% | 7.84% | 7.66% | 7.47% | 5.78% | 5.74% | 5.69% | 5.29% | 5.38% | 5.83% | 6.59% |
Просадки
Сравнение просадок ZESG.TO и PYF.TO
Максимальная просадка ZESG.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки PYF.TO в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZESG.TO и PYF.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZESG.TO | PYF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -20.53% | -79.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.18% | -5.13% | -2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.81% | -5.57% | -13.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -0.98% | -99.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.93% | -0.99% | -98.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 0.93% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZESG.TO и PYF.TO
BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Purpose Premium Yield Fund Series ETF (PYF.TO) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что ZESG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZESG.TO | PYF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 0.88% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.28% | 2.20% | +4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.13% | 6.35% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.85% | 5.17% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.49% | 6.66% | +34.83% |